一、单项选择题

1 、在一定条件下和一定时期内发生各种结果的变动，结果的变动程度越大则相应的风险(　)。

A、越大

B、越小

C、无影响

D、先大后小

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查风险的定义。在一定条件下和一定时期内发生各种结果的变动，结果的变动程度越大则相应的风险就越大，反之则越小。参见教材P215。

2 、(　)是指在未来一段时间内，一定置信度(如99.9%)下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。

A、预期损失

B、非预期损失

C、异常损失

D、极端损失

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查非预期损失。非预期损失是指在未来一段时间内，一定置信度(如99.9%)下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。参见教材P216。

3 、2007年爆发的美国次贷危机表明，(　)不仅集中于商业银行的银行账户，同时也可大量存在于交易账户中。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、国家风险

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查信用风险。2007年爆发的美国次贷危机表明，信用风险不仅集中于商业银行的银行账户，同时也可大量存在于交易账户中。参见教材P217。

4 、下列属于操作风险的是(　)。

A、法律风险

B、战略风险

C、声誉风险

D、流动性风险

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。参见教材P218。

5 、(　)是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、国家风险

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查国家风险。国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国(或地区)经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。参见教材P219。

6 、法律风险是一种特殊的(　)。

A、国家风险

B、操作风险

C、信用风险

D、市场风险

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查法律风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险。参见教材P219。

7 、(　)是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、风险控制层

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查风险管理的组织架构。董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平。参见教材P221。

8 、(　)的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础。

A、风险识别

B、风险规避

C、风险监测

D、风险分散

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查风险识别。风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础。参见教材P222。

9 、(　)是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避、补偿等策略和措施，进行有效管理和控制的过程。

A、风险管理

B、风险预测

C、风险监测

D、风险控制

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查风险控制。风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避、补偿等策略和措施，进行有效管理和控制的过程。参见教材P223。

10 、(　)的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险缓释

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查风险缓释和转移。风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失，担保就是最常用、最重要的风险缓释措施。参见教材P223。

11 、按照(　)，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。

A、风险能否分散

B、风险发生的形式

C、风险暴露特征

D、引起风险主体不同

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查信用风险的分类。按照风险能否分散，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。参见教材P224。

12 、(　)作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

A、系统性信用风险

B、非系统性信用风险

C、结算前风险

D、结算风险

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查信用风险的分类。结算风险作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。参见教材P224。

13 、债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性是指(　)。

A、违约概率

B、违约损失率

C、有效期限

D、预期损失

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查违约概率。违约概率是债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性。参见教材P225。

14 、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是(　)。

A、权重法

B、重心法

C、内部评级法

D、盈亏平衡法

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查权重法的定义。权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。参见教材P226。

15 、与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为(　)。

A、0

B、20%

C、50%

D、100%

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查信用转换系数。与贸易直接相关的短期或有项目转换系数为20%。参见教材P226。

16 、银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险的管控手段属于(　)。

A、信贷准入

B、限额管理

C、信贷退出

D、风险缓释

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查信用风险缓释。信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。参见教材P229。

17 、银行面临的主要市场风险是(　)。

A、利率风险

B、汇率风险

C、股票价格风险

D、商品价格风险

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查利率风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。参见教材P230。

18 、(　)是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

A、利率风险

B、汇率风险

C、股票价格风险

D、商品价格风险

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查商品价格风险。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。参见教材P230。

19 、衡量利率变动对银行当期收益影响的一种市场风险计量方法是(　)。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外汇敞口分析

D、风险价值法

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查缺口分析。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。参见教材P231。

20 、(　)是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

A、缺口分析

B、久期分析

C、敏感性分析

D、风险价值法

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查敏感性分析。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。参见教材P232。

21 、(　)是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、评估限额

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查交易限额。交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。参见教材P233。

22 、操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值与一个固定比例(　)的乘积。

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查基本指标法。操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值与一个固定比例(为15%)的乘积。参见教材P235。