1、下列关于市场风险的说法，不正确的是()。

A.市场风险具有明显的系统性风险特征

B.市场风险适于采用量化技术加以控制

C.市场风险主要来自市场

D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

【答案】C。解析：市场风险主要来自所属经济体系。

2、在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是()。

A.股本收益率(ROE)

B.资产收益率(ROA)

C.加权收益率(WR)

D.经风险调整的资本收益率(RAROC)

【答案】D。解析：采用经风险调整的业绩评估法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。

3、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

【答案】A。解析：主要投资者是指直接或问接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。

4、()是对VaR估计结果的误差水平的测量和精度评估。

A.准确性检验

B.敏感性分析

C.误差分析

D.有效性检验

【答案】c。解析：为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型，监管部门和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估，即所谓的准确性检验和误差分析：①准确性检验是比较VaR模型的估计(预测)结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性;②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

5、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供融资来源。

A.核心存款

B.短期存款

C.流动性存款

D.平均存款

【答案】D。解析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。

6、对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的()。

A.30%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】D。解析：敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。

7、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。

A.提供融资

B.使银行免受损失

C.维持市场信心

D.限制银行业务过度扩张

【答案】B。解析：商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：①资本为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性;④维持市场信心;⑤为风险管理提供最根本的驱动力。

8、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。

A.变得陡峭

B.呈水平状态

C.呈垂直状态

D.变得平滑

【答案】A。解析：中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。故本题答案为A。

9、流动性比率/指标法的缺点是()。

A.历史数据

B.计算复杂

C.静态评估

D.以上均不正确

【答案】C。解析：流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况：缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

10、在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是()。

A.敏感负债

B.脆弱资金

C.平均存款

D.核心存款

【答案】C。解析：商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债;第二类，脆弱资金;第三类，核心存款。

11、最高风险管理委员会是由()设置的。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.股东大会

【答案】A。解析：董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

12、以下有关资本的说法错误的是()。

A.经济资本是一种虚拟的资本

B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

【答案】B。解析：监管资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。

13.以下关于久期的论述正确的是( )。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【正确答案】：A

[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。

14.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【正确答案】：C

[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。故选C。银行从业资格考试复习资料

15.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为( )。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

【正确答案】：B

[答案解析]总资产收益率=净利润/平均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。16.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

A.高管欺诈属于可降低的风险

B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

C.火灾和抢劫属于可规避的风险

D.改变市场定位属于可规避风险

【正确答案】：D

[答案解析]B项属于可降低的风险;A、C项属于可缓解的风险。故选D。

17.利率期限结构变化风险也称为( )。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

【正确答案】：A

[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。

18.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

A.识别风险

B.制作风险清单

C.感知风险

D.分析风险

【正确答案】：C

[答案解析]风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。

19、下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

【正确答案】：A

[答案解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。B、C、D三项均正确。故选A。

20、一家银行出售信用违约互换时，将会( )。

Ⅰ.得到投资收益而没有任何资金成本

Ⅱ.提高银行的总风险

Ⅲ.为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付

Ⅳ.如果发生信用事件要进行常规性支付

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.仅有Ⅰ

D.仅有Ⅳ

【正确答案】：B

[答案解析]银行出售信用违约互换(保护卖方)将会得到投资收益，条件是其要承诺发生信用事件时要进行偿付;由于信用事件具有不确定性，因此出售信用违约互换会提高银行的总风险。故选B