【来学网摘要】2020年初级银行从业资格报名时间为5月28日至8月28日，考试时间已确定为10月24日、25日开考。银行从业资格考试的科目共有6个，分别为法律法规、个人理财、银行管理、风险管理、个人贷款和公司信贷，不同科目的特点也不一样。“知己知彼才能百战不殆”，想要通过考试，首先要对这些科目有一定了解，（点击进入来学网银行从业考试栏目全面备考介绍请收好!）。为了更好地应对银行从业资格考试，小编特整理了【实战习题】2020年初级银行从业资格证《风险管理》供大家做题!关注来学网，让考生在有限的备考精力状况下，提升学习针对性。所以，快来加入我们吧!

1.( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.监事会

B.股东大会

C.公司治理层

D.董事会和高级管理层

2.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( ) A.劳资关系

B.安全、环境

C.未经授权的活动

D.性别、种族歧视

3.( )是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

4.下列属于操作风险外部风险指标的是( ) A.从业年限

B.系统数量

C.反洗钱警报数占比

D.系统故障时间

5.( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

6.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( ) A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

7.某银行 2011 年初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在 2011 年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150 亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( ) A.16.67% B.22.22% C.25.00% D.41.67% 8.以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

A.①②③④⑤⑥

B.⑥⑤③②④①

C.①②⑤③⑥④

D.①③⑥⑤④②

9.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( ) A.直接或间接控制一个企业 1q%或 l0%以上表决权的个人投资者

B.直接或间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者

C.直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者

D.直接或间接控制一个企业 1%或 l%以上表决权的个人投资者

10.某企业 2011 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 l4%，2011 年初所有者权益为39 亿元人民币，2011 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2011 年净资产收益率为( ) A.4.00% B.2.11% C.3.33% D.3.28%

11.某企业 2011 年息税折旧摊销前利润为 2 亿元人民币，净利润为 l.2 亿元人民币，折旧为 0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2011 年的利息费用为( )亿元人民币。

A.0.1 B.0.2

C.0.3

D.0.4

12.下列关于客户信用评级的说法，错误的是( ) A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

13.在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( ) A.5Cs 系统

B.5Ps 系统

C.CAMEls 系统

D.4Cs 系统

14.根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 l 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( ) A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

15.某 l 年期零息债券的年收益率为 l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 l 年期的无风.险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( ) A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

16.下列不属于非现场监管程序的是( ) A.制定监管计划

B.风险评估

C.进点会谈

D.监管评级

17.按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段

B.评分的方法

C.评分的对象

D.评分的结果

18.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( ) A.动产留置

B.不动产抵押

C.外资企业连带责任保证

D.支票、汇票、本票等的抵押

19.世界上第一个资产证券化产品是( ) A.转手转付证券

B.资产支付证券

C.知识产权证券

D.住房抵押贷款证券

20.黄金价格波动属于( ) A.期权性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.商品价格风险

1.D【解析】董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。故选 D。 2.C【解析】本题考查违反用工法造成损失的原因。未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因，非违反用工法造成损失的原因。

3.A【解析】本题考查经济资本的相关内容。

4.C【解析】A 属于人员风险指标;B、D 属于系统风险指标;只有 C 项属于操作风险外部风险指标。

5.C【解析】风险对冲被认为是当前最有效的办法。

6.B【解析】略。

7.B【解析】可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额;期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。因此。该银行可类贷款迁徙率=l00/(600—150)×l00%≈22.22%。

8.D【解析】本题考查贷款的转让步骤。贷款转让的正确顺序是：挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;对资产组合进行评估;为投资者提供资产组合的详细信息;双方协商(或投标)确定购买价格;签署转让协议;办理贷款转让手续。由此可知 D 项为正确答案。

9.A【解析】根据相关规定，主要投资者，指直接或间接地控制一个企业 l0%或 l0%以上表决权资本的个人投资者。

10.C【解析】本题考查净资产收益率的计算。加权平均净资产收益率=报告期净利润/平均净资产=销售收入×销售净利率/平均净资产 l0×14%/[(39+45)/2]≈3.33%。所以本题答案为 C。

11.B【解析】本题考查利息费用的计算。根据计算可知，利息费用=息税折旧摊销前利润- (净利润+折旧+无形资产摊销+所得税)=2-(1.2+0.2+o.1+0.3)=0.2(亿元)。

12.D【解析】本题考查对客户信用评级的理解。客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户违约后特定债项损失大小是债项评级的主要内容。

13.B【解析】5Ps 是针对企业信用分析的专家系统，这 5 个 Ps 主要包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因索。

14.C【解析】本题考查累计死亡率的计算，N 年累计死亡率 CMRn=1-(1-第一年边际死亡率) ×(1-第二年边际死亡率)×…×(1-第 N 年边际死亡率)=1-(1-0.17%)X(1—0.60%)X(1- 0.60Voo)≈1.36%。

15.B【解析】根据 KPMG 风除中性定价模型，1 年内的违约概率=l-(1+为期 l 年的无风险收益率)/(1+零息债券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%。

16.C【解析】非现场监管程序包括制定监管计划;监管信息收集;编制机构概览;日常监管分析风险评估;现场检查立项;监管评级;后续监管。选项 C 进点会谈属于现场监管程序中现场检查实施阶段其中的一个环节。

17.A【解析】本题考查个人客户评分的分类。个人客户评分按照评分的对象分为客户水平、产品水平和账户水平;按照评分的目的可以分为风险评分、利润评分、忠诚度评分等;按照评分的阶段可分为拓展客户期(信用局评分)、审批客户期(申请评分)和管理客户期(行为评分)。

18.A【解析】本题考查商业银行的担保方式。商业银行一般采用的担保方式是抵押和责任保证，包括：不动产抵押，外资企业连带责任保证，支票、汇票。本票等的抵押。

19.D【解析】住房抵押贷款证券是世界上最早发行的资产证券化产品。

20.C【解析】国际黄金以美元计价，即通过国际金价“美元/盎司”的单位换算成“元/克”。金价与人民币汇率走势具有一定的关联度，黄金价格波动属于汇率风险。

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