【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单选题

1、 以下对风险的理解不正确的是( )。

A、是未来结果的变化|

B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离

D、是未来将要获得的损失

A B C D

　　答案：d

2、 杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是( )

A、资产负债率

B、有形净值债务率

C、利息偿付比率(利息保障倍数)

D、流动比率

　　答案：d

3、 下列不是风险管理部门的主要职责( )

A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责,是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;

B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估;

C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用

D、风险控制

A B C D

　　答案：d

4、 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是( )。

A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

A B C D

　　答案：d

5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

5、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

A B C D

　　答案：d

6、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

A B C D

　　答案：d

7、 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

A B C D

　　答案：c

8、 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

A B C D

　　答案：d

　　风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。对此，商业银行应该对信用等级高的客户给予优惠利率，信用等级低的客户进行利率上浮。

9、 ( )不包括在市场风险中。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

A B C D

　　答案：c

10、 我国商业银行风险管理中最重要的内容是( )。

A.信用风险管理

B.操作风险管理

C.流动性风险管理

D.市场风险管理

A B C D

　　答案：a

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11、 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分的贷款属于( )。

A.次级类贷款

B.损失类贷款

C.可疑类贷款

D.关注类贷款

A B C D

　　答案：b

12、 ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A、会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

A B C D

　　答案：b

13、 下列不是考察和分析企业非财务的因素( )

A、管理层风险与行业风险、

B、生产与经营风险、

C、宏观经济及自然环境

D、流动比率

A B C D

　　答案：d

　　注意分清单一法人客户的财务状况分析以及非财务状况分析。

14、 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。

A、监管资本

B、会计资本

C、核心资本

D、经济资本

A B C D

　　答案：d

15、 ( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A、商业银行公司治理

B、商业银行战略管理

C、商业银行内部控制

D、商业银行风险管理

A B C D

　　答案：a

16、 商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高层管理者

A B C D

　　答案：b

17、 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是( )。

A、难以绝对控制商业银行的敏感信息

B、商业银行无法形成长期的核心竞争力

C、不利于商业银行形成强大的定价能力

D、不利于商业银行的进一步发展

A B C D

　　答案：d

18、 5cS体系不包括( )。

A、品德和资本、

B、还款能力和抵押、

C、经营环境

D、法律环境。

A B C D

　　答案：d

19、 风险识别包括( )两个环节。

A、感知风险和检测风险

B、计量风险和分析风险

C、感知风险和分析风险

D、计量风险和监控风险

A B C D

　　答案：c

20、 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。

A、风险识别

B、风险计量

C、风险监测

D、风险控制

　　答案：b

二、多选题

1、 商业银行的核心资本包括( )。

A、权益资本

B、混合性债务工具

C、公开储备

D、未公开储备

E、重估储备

　　答案：a, c

2、 商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的是( )。

A.专家的判断往往缺乏一致性

B.往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致

C.这一系统缺乏系统的理论支持

D.这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策

E.这一系统难以实现对风险的准确计量

　　答案：a, c, d, e

3、 在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。

A、基本指标法

B、内部模型法

C、标准法

D、内部评级初级法

E、内部评级高级法

　　答案：c, d, e

4、 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

E、风险补偿

　　答案：b, c, d, e

5、 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )

A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

D、使银行不再注重盈利性

E、放弃了股东价值最大化的目标

　　答案：a, b, c

6、 以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险对冲

D、风险分散

E、风险补偿

　　答案：a, b, c, d, e

7、 关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是(ABE)。

A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性

B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权

C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息

D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享

E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型

　　答案：a, b, e

8、 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要( )。

A、盈利能力分析

B、杠杆比率分析

C、现金流量分析

D、效率分析

E、流动比率分析

　　答案：a, b, d, e

9、 按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的( )。

A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务

C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

D、银行停止对贷款计息

E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

　　答案：a, b, c, d, e

10、 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

A、CreditMetrics的本质是一VAR模型

B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

C、CreditPortfolioView是一仿真模型

D、CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人

E、CreditRisk+模型是一解析模型

　　答案：a, c, d, e

CreditMetrics创新之处就在于解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。

　　三、判断题

1、 分散投资不能完全消除非系统性风险。()

　　对 错

　　答案：错误

3、 在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的( )

　　对 错

　　答案：正确

4、 银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )

　　对 错

　　答案：错误

5、 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )

　　对 错

　　答案：错误