【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单选题

1、 假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。

A、280000

B、720000

C、39000

D、4000

A B C D

　　答案：b    3000×2%×(1-60%)+2000×4%×(1-40%)=720000

2、 ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A、信用风险识别

B、信用风险计量

C、信用风险监控

D、信用风险报告

A B C D

　　答案：b   信用风险计量经过了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个发展阶段。

3、 以下说法中不正确的是( )。

A、违约频率即通常所称的违约率

B、违约概率和违约频率不是同一个概念

C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D、违约概率与不良率是不可比的

A B C D

　　答案：c    违约频率是事后检验的结果，违约概率是事前预测。

4、 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了( )三个主要发展阶段。

A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

A B C D

　　答案：a

5、 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。

A、评级方法和评分方法

B、评级方法和评级方法

C、评分方法和评级方法

D、评分方法和评分方法

A B C D

　　答案：a

6、 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。

A、行业因素

B、产品因素

C、地区因素

D、宏观经济因素

A B C D

　　答案：b

7、 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和( )两种方法。

A、情景分析法

B、分解分析法

C、失误树分析法

D、专家调查分析法

A B C D

　　答案：a

8、 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是( )。

A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

C、内部评级主要依靠专家定性判断

D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业

A B C D

　　答案：b   参考教材124.其他描述主要针对外部评级。

9、 ( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A、信用风险识别

B、信用风险度量

C、信用风险监测

D、信用风险控制

A B C D

　　答案：c

10、 假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为( )。

A、5%

B、5.6%

C、20%

D、50%

A B C D

　　答案：d    (8+1+1)/(200-180)=50%

11、 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。

A、法人客户和个人客户

B、企业类客户和机构类客户

C、单一法人客户和集团法人客户

D、公共客户和私人客户

A B C D

　　答案：a   法人客户分为企业类和机构类，企业类又分为单一法人和集团法人。

12、 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是( )。

A、债务人评级

B、债项评级

C、不良贷款评级

D、贷款评级

A B C D

　　答案：b

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13、下面有关违约概率的说法，错误的是( )。

A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

A B C D

　　答案：b

14、 不是经营绩效类指标的是( )

A、总资产净回报率

B、股本净回报率

C、成本收入比

D、不良贷款比率。

A B C D

　　答案：d

15、 中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是( )

A、资本充足率

B、股本净回报率

C、大额风险集中度

D、不良贷款拨备覆盖率

A B C D

　　答案：b

16、 对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为( )万人民币。

A、5

B、10

C、20

D、100

A B C D

　　答案：b

200×10%×50%=10

17、 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。

A、管理层风险

B、生产风险

C、系统风险

D、个体风险

A B C D

　　答案：c

18、 因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般( )单笔资产信用风险的加总。

A、大于

B、小于

C、等于

D、不确定

A B C D

　　答案：b

19、 在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

A.预期损失率=违约概率×违约损失率

B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

D.以上公式均不对

A B C D

　　答案：a

20、 反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是( )。

A、不良贷款率

B、不良贷款拨备覆盖率

C、预期损失率

D、贷款准备充足率

　　答案：b

二、多选题

1、 6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括( )。

A、流动性

B、抵押品

C、经济周期的走势

D、品格E、资产

　　答案：b, c, d

2、 商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括( )。

A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B、交易对手风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策

C、债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

　　答案：a, b, d

3、 企业的生产经营风险主要包括(ABCD)。

A、总体经营风险

B、产品风险

C、生产风险

D、销售风险

E、行业风险

　　答案：a, b, c, d

4、 以下关于违约的说法中，正确的是( )。

A、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

E、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

　　答案：a, c, e

5、 以下各模型属于商业银行信用评分模型的有( )。

A、线性概率模型

B、Logit模型

C、线性辨别模型

D、死亡率模型

E、Probit模型

　　答案：a, b, c, e    死亡率模型属于法人客户信用评级模型。

6、 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。

A、它们反映了信用风险水平的两个维度

B、客户评级主要针对交易主体

C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定

D、一个债务人可以有多个客户评级

E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

　　答案：a, b, e

7、 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有( )。

A、6C法

B、客户信用评级方法

C、贷款分类方法

D、信用评分方法

E、组合管理方法

　　答案：a, b, c, d

8、 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括( )。

A、内部关联交易频繁

B、系统性风险较高

C、财务报表真实性差

D、企业经营绩效差

E、风险识别和贷后监管难度大

　　答案：a, b, c, e

9、 违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括( )。

A、产品因素

B、公司因素

C、行业因素

D、地区因素

E、宏观经济因素

　　答案：a, b, c, d, e

10、 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

A、现代期货交易产生于20世纪

B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C、货币期货可以用来规避汇率风险

D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

E、期货交易有助于发现公平价格

　　答案：a, b, c, e

三、判断题

1、 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。( )

　　对 错

　　答案：错误

2、 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。( )

　　对 错

　　答案：正确

3、 凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。( )

　　对 错

　　答案：错误

4、 我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。( )

　　对 错

　　答案：正确

5、 违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。( )

　　对 错

　　答案：错误