【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单选题

1、 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感

B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

　　答案：c

2、 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是( )。

A、历史模拟法和方差-协方差法

B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　答案：d

3、 如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。

A、平价期权

B、价内期权

C、价外期权

D、买方期权

　　答案：b

4、 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是( )。

A、计入该账户的头寸在交易方面要受到条款限制

B、银行应对该账户的头寸进行准确估值

C、该账户中的项目通常按市场价格计价

D、银行的存贷款业务不能归入该账户

　　答案：a

5、 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是( )。

A、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”

B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值

C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

　　答案：b  通过公平交易而不是自愿交易。

6、 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )

A、缺乏足够的后援/替代人员

B、相关信息缺乏共享和文档记录

C、雇员福利支出增加

D、缺乏岗位轮换机制

　　答案：c

7、 内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )

A、财务/会计错误

B、文件合同缺陷

C、错误监控/报告

D、结算支付错误

　　答案：b

8、 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指( )

A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格

B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价

D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　答案：d

9、 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备 ( ) 年的内部损失数据。

A、至少3年

B、至少5年

C、至多5年

D、至多10年

　　答案：b

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10、 一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为( )。

A.5%

B.15%

C.20%

D.25%

　　答案：d

11、 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )

A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估

B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

D、上级的问题通常包含在下级出现的问题中

　　答案：c

12、 操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小?( )

A、市场风险和操作风险

B、风险分布和损失发生的概率

C、损失金额和发生概率

D、信用风险和操作风险

　　答案：c

13、 相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?( )

A、柜台业务

B、法人信贷业务

C、个人信贷业务

D、资金交易业务

　　答案：a

14、 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点.

A、人员因素

B、外部事件

C、内部流程

D、系统缺陷

　　答案：c

15、 员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )

A、部分员工没有受到应有的培训

B、多数员工受到应有的培训

C、员工培训效率上升

D、员工培训效率下降

　　答案：a

16、 在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是( )

A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

B、所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量

C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

　　答案：d

17、 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。

A、现金头寸指标

B、核心存款比例

C、贷款总额与核心存款的比率

D、流动资产与总资产的比率

　　答案：c

18、 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )

A、久期缺口

B、现金缺口

C、融资缺口

D、信贷缺口

　　答案：c

19、 假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%　　，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为( )

A、3622.5亿元

B、367.5亿元

C、3870亿元

D、3750亿元

　　答案：a

0.8×3000×(1-8%)+0.3×2500×(1—5%)+0.15×4000×(1-3%)+120×!=3622.5

20、 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不对

　　答案：a

二、多选题

1、 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　答案：a, c

2、 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。

A、平价期权

B、价内期权

C、价外期权

D、买入期权

E、卖出期权

　　答案：b, d, e

　　价内期权的执行价格优于现在的即期市场价格。平价期权和价外期权的内在价值为零。

3、 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。

A、直接使用可获得的市场价格

B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C、直接使用名义价值

D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　答案：a, b, d, e

4、 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　答案：b, c, e

5、 以下关于利率互换表述正确的是( )。

A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险

　　答案：d, e

6、 关于期权价值的以下说法，正确的是( )。

A、期权价值包括内在价值和时间价值两部分

B、期权的内在价值可能为负值

C、期权的价值可能与其时间价值相等

D、期权的价值可能大于其时间价值

E、在到期日，期权的价值等于其内在价值

　　答案：a, c, d, e

7、 市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的( )。

A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

　　答案：a, d, e

8、 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素?( )

A、内部欺诈

B、知识/技能匮乏

C、核心雇员流失

D、外部欺诈/盗窃

E、违反用工法

　　答案：a, b, c, e

9、 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)*100%，关于该比率的计算说法正确的是( )

A、由于不良贷款几乎都是国内企业产生的，因此该指标不需计算外币口径数据

B、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和

C、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和

E、期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　答案：c, e

10、 风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。下列关于这一类指标说法正确的是( )

A、累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比

B、累计外汇敞口头寸比率不应高于20%

C、累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法(VAR方法)

D、市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年

E、市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定

　　答案：b, c, e

三、判断题

1、 债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。( )

　　对 错

　　答案：错误

2、 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。( )

　　对 错

　　答案：错误

3、 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

　　对 错

　　答案：正确

4、 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。( )

　　对 错

　　答案：错误

　　第一种方法不可以，第二种方法考虑了肥尾现象，第三种方法处理了肥尾现象。

5、 无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险( )

　　对 错

　　答案：错误

6、 根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。( )

　　对 错

　　答案：错误