【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单项选择题

1.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

B.事前监督和纠正、事中.防范、事后控制

C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

2.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

3.代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。

A.人员因素

B.外部事件

C.内部流程

D.系统缺陷

4.下列哪项不属于流动性的基本要素?( )

A.时间

B.成本

C.资产规模

D.资金数量

5.某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )

A.1.33%

B.2.33%

C.3.00%

D.3.67%

6.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )

A.现金流分析

B.久期分析法

C.缺口分析法

D.情景分析法

7.在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合( )

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元

8.监管部门对内部控制浮价的内容不包括( )

A.风险识别和评估评价

B.风险规避评价

C.监督与纠正评价

D.信息交流与反馈评价

9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

10.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

11.下列关于中国银行业监督管理委员会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，错误的是( )

A.新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》

B.中国银行业监督管理委员会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50%

C.获得中国银行业监督管理委员会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90%

D.新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占有相当比重的大型商业银行

12.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )

A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

D.商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

13.当来源金额( )使刚金额时，出观所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

A.小于

B.等于

C.大于

D.无所谓

14.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本

B.信用风险

C.市场风险

D.流动风险

15.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )

A.解决表面问题，不需深究

B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

D.容易解决的先处理，不容易解决的问题麟忽视

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16.下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是( )

A.公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.良好的外部条件

17.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Altman的Z计分模型

B.Risk CalC模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型

18.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风险计提损失滩备或分配资本金

19.对企业信用分析的5Cs系统不包括( )

A.经营环境

B.专家主观估计

C.还款能力

D.资本

20.以下关于期权的论述错误的是( )

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

二、多项选择题

1.商业银行在监测客户风险时，偿债能力的指标通常包括( )

A.存货周转率

B.资产负债率

C.速动比率

D.利息保障倍数

E.营运资金

2.下列关于贷款转让的程序，说法正确的有( )

A.第一步是对资产组合进行评估

B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险

D.第四步是双方协商确定购买价格

E.第五步是办理贷款转让手续

3.下列关于情景分析法，说法正确的有( )

A.情景分析是一种多因素分析方法

B.情景分析中的情景包括基准情景

C.情景分析中的情景包括最好的情景

D.情景分析中的情景包括一般的情景

E.情景分析中的情景包括最坏的情景

4.商业银行进行贷款转让的目的有( )

A.分散或转移风险

B.增加收益

C.实现资产单一化

D.平衡经济资本配置效率

E.集中风险

5.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有( )

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.保险手段

D.资本金

E.核心资本

6.操作风险可以分为由( )所引发的四类风险。

A.人员

B.系统

C.流程

D.外部事件

E.内部事件

7.下列哪些情形能使银行失去流动性?( )

A.提高准备金比率

B.存款额下降

C.经营管理失当

D.衍生品交易中遭受巨额损失

E.公众对银行体系失去信心

8.新发生不良贷款的外部原因包括( )

A.违反贷款授权授信规定

B.企业经营管理不善或破产倒闭

C.企业逃废银行债务

D.企业违法违规

E.地方政府行政干预

9.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )

A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

10.操作风险可以分为由( )所引发的风险。

A.技术

B.系统

C.流动性

D.外部事件

E.人员

一、单项选择题

1.A【解析】商业银行通过事前防范、事中控制、事后监督和纠正对风险进行管理。

2.D【解析】控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险。

3.C【解析】略。

4.C【解析】流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。

5.D【解析】该银行不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额总额×l00=(400+10004+800)÷60000×100%≈3.67%。故选D。

6.D【解析】银行评估未来挤兑流动性风险的方法是情景分析法。故选D。

7.C【解析】持有期为l天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过l万美元。同理，持有期为2天。置信水平为98%，风险价值为2万美元，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万美元。

8.B【解析】监管部门对内部控制评价的内容包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与反馈评价。故选B。

9.A【解析】A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容。

10.A【解析】没有风险是处于独立状态的，B不正确。C是由董事会和高级管理层负责的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。

11.C【解析】新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》。故A选项说法正确。中国银行业监督管理委员会允许银行分阶段实施内部评级法，但在获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率应不低于50%，并制定分阶段实施段内部评级法规划，以保证3年内资产覆盖率达到80%。故B选项说法正确，C选项说法错误。新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行。故D选项说法正确。

12.D【解析】购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的效益。故选D。

13.C【解析】略。

14.B【解析】略。

15.C【解析】恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

16.D【解析】除了A、B、C三项外，良好的公司治理应具备的特征还包括两点：一是科学的激励约束机制;二是先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理和内部控制提供有力支撑。在上述对自身公司治理的要求之外，良好的外部环境被普遍作为促进稳健公司治理的必要条件。故选D。

17.C【解析】在法人客户评级模型中，CrEdit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。

18.C【解析】对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。

19.B【解析]5Cs系统是指：品德(CharactEr)、资本(Capilal)、还款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、经营环境(Condition)。故B选项符合题意。

20.D【解析】对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零，时间价值并不一定为零，所以期权的总价值也并不一定为零。故选D。

二、多项选择题

1.BCDE【解析】商业银行在嗡测客户风除时，其偿债能力的指标通常包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率等短期偿债能力和利息保障倍数、债务本息偿还保障倍数、资产负债率、净资产负债率、有息负债的息税前盈利、现金支付能力等长期偿债能力指标。A选项属哥二|评价客户的营运能力的指标。

2.CD【解析】贷款转让的程序：第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;第二步是对资产组合进行评估;第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险;第四步是双方协商确定购买价格;第五步是签署转让协议;第六步是办理贷款转让手续。故选项C、D正确。

3.ABCE【解析】情景分析是。一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。

4.AB【解析】贷款转让的主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。故A、B选项符合题意。

5.ABDE【解析】对于巨大的灾难性损失。商业银行通常采用保险手段来转移。

6.ABCD【解析】《根据巴塞尔新资本协议》。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

7.CE【解析】使银行丧失流动性主要有两个方面：银行自身经营管理出现问题导致流动性受损;公众对银行体系失去信心从而出现挤兑导致银行的无法应对。

8.BCDE【解析】外部原因就是银行之外的因素，A项是银行内部操作出现问题。

9.ABE【解析】即期净敞口头寸=即期资产-即期负债;远期净敞口头寸=买入的远期合约头寸-卖出的远期合约头寸。

10.BDE【解析】操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四类风险。