【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单项选择题

1.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

2.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )

A.由内而外、自上而下和从已知到未知

B.由表及里、自下而上和从已知到未知

C.由内而外、自下而上和从已知到未知

D.由表及里、自上而下和从已知到未知

3.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )

A.公司治理结构

B.合规文化

C.信息系统建设

D.外部控制体系

4.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

5.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )

A.操作风险

B.战略风险

C.国家风险

D.信用风险

6.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

A.75%，25%

B.75%，15：%

C.50%，l5%

D.50%，25%

7.下列关于风险文化的表述，正确的是( )

A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴

8.( )是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

9.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.易变负债与总资产的比率

D.流动资产与总资产的比率

10.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )

A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一

C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

11.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.基本指标法和标准法

12.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。

A.风险价值

B.经济增加值

C.经济资本

D.市场价值

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13.有效风险管理体系建设必须以( )为先导。

A.健全的内部控制机制

B.完善的公司治理机构

C.先进的风险管理文化培育

D.有效的风险治理策略

14.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

15.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )

A.EVA=税后净利润一资本成本

B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本

16.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定度。

A.行业等级

B.产品等级

C.担保

D.授信额度

17.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

18.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了

A.扩大货币流通量

B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

C.提高商业银行业的信誉度

D.紧缩货币

19.在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过( )计算监管资本要求。

A.内部评级法

B.外部操作风险计量系统

C.标准法

D.内部操作风险计量系统

20.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的p因子等于l8%。

A.零售商业银行业务

B.资产管理

C.支付和结算

D.零售经纪

二、多项选择题

1.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )

A.执行、交割及流程管理

B.内部欺诈

C.客户、产品及业务做法

D.实物资产损坏

E.外部欺诈

2.通常战略风险识别不可以从( )两个层面人手。

A.战略

B.宏观

C.微观

D.全局

E.战术

3.目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括( )

A.个人因素

B.资金用途因素

C.还款来源因素

D.保障因素

E.企业前景因素

4.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

E.流动性风险

5.贷款定价的形成机制比较复杂，( )是形成均衡定价的三个主要力量。

A.市场

B.人员

C.银行

D.监管机构

E.货币

6.商业银行风险监测的具体内容包括( )

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.向专家咨询可能面临的风险

D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

E.调整高风险授信限额

7.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

8.总收益互换的构成要素包括( )

A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流

B.银行支付标的资产的所有收益

C.投资者反过来要支付相应的融资成本

D.可以采取食物或现金交割的方式

E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险

9.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括( )

A.资本充足性

B.资产质量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流动性

10.黄金价格的波动属于( )

A.汇率风险

B.利率风险

C.商品价格风险

D.股票价格风险

E.资产价格风险

三、判断题

1.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )

2.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。( )

3.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。( )

4.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。( )

5.违约概率是事后检验的结果。( )

一、单项选择题

1.A【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。

2.B【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。故选B。

3.D【解析】操作风险评估和控制的内部环境因素包括公司治理结构、合规文化、信息系统建设等。D项不属于内部环境因素。

4.A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。

5.C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。故选C。

6.A【解析】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。

7.A【解析】风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。故A选项表述正确。风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。故B选项表述错误。风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。故C选项表述错误。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。故D选项表述错误。

8.A【解析】巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及.强中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。

9.C【解析】易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性风险也就越大。其他选项指标越高，风险越小。

10.D【解析】从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。故D选项符合题意，A、B、C选项不符合题意。

11.D【解析】中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的;另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，采用这种疗法更能反映商业银行操作风险的真实状况。故选D。

12.B【解析】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。

13.C【解析】风险管理文化是风险管理体系的灵魂，有效风险管理体系建设必须以先进风险管理文化培育为先导。故选C。

14.A【解析】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。

15.C【解析】经济增加值(EVA)的表达式：EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本。A、B、D三项均正确。故选C。

16.D【解析】授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。

17.D【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

18.B【解析】通过实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度是为了加强银行流动性管理，当央行提高存款准备金率是紧缩银根，减少货币流动性，反之.是为了扩大货币流通量。

19.D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

20.C【解析】巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数。支付和结算产品线的β因子等于l8%。

二、多项选择题

1.ABCDE【解析】操作风险包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

2.DE【解析】与声誉风险相似.战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选DE。

3.ABCDE【解析]5Ps体系包括的因素有：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。

4.ABD【解析】本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

5.ACD【解析】市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量。

6.BD【解析】商业银行风险监测包含两个层面的具体内容：(1)监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施;(2)投告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。故选BD。

7.ADE【解析】B是风险对冲的方法;C是风险转移的方法。

8.ABCE【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。它的构成要素包括：(1)投资者承担标的资产的所有风险和现金流;(2)银行支付标的资产的所有收益;(3)投资者反过来要支付相应的融资成本;(4)投资者承担标的资产价格变动的所有风险。选项D属于总收益互换的性质之一，丽不属于构成要素。故选ABCE。

9.ABCDE【解析】骆驼(CAMEL)体系包括资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性。

10.AB【解析】在实践中9黄金烂各国外汇储备资产的一种重要组成形式，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动被纳入了汇率风险。同时，黄金价格的波动还属于利率风险。故选AB。

三、判断题

1.A【解析】略。

2.B【解析】银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于l。

3.A【解析】市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。

4.A【解析】商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。

5.B【解析】违约概率是事前检验的结果。