【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试特训模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单项选择题

　　1.风险报告的职责不包括(　　)。

　　A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

　　C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

　　D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

　　2.在市场准入范围和标准中，(　　)不属于中资商业银行行政许可事项。

　　A.机构设立

　　B.机构终止

　　C.董事和高级管理人员任职资格

　　D.资本监管

　　3.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于(　　)。

　　A.经营活动的现金流

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.销售活动的现金流

　　4.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是(　　)。

　　A.对常规信息进行定期报告

　　B.至少每年准备一次

　　C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

　　D.定期报告

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　　5.关于资本转换因子，下列说法错误的是(　　)。

　　A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

　　B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

　　C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

　　D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

　　6.下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是(　　)。

　　A.个人住房抵押贷款风险权重为5(　　)%

　　B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

　　C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

　　7.经销商风险包括下列哪项?(　　)

　　A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效

　　B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约‘

　　C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险

　　D.以上都对

　　8.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(　　)。

　　A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义勾借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

　　C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

　　D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

　　9.从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指(　　)。

　　A.相对于无风险利率的差额

　　B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

　　C.相对于无风险利率的比率

　　D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

　　10.商业银行在短期内的借人资金需求为(　　)。

　　A.借人资金=融资缺口+流动性资产

　　B.借人资金=融资缺口+流动性负债

　　C.借人资金=融资缺口+贷款平均额

　　D.借人资金=融资缺口+核心存款平均额

　　11.以下哪一项不属于操作风险事件?(　　)

　　A.内部欺诈

　　B.外部欺诈

　　C.经营中断和系统瘫痪

　　D.本币汇率短期内剧烈波动

　　12.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)。

　　A.建立完善的公司治理结构

　　B.建立完善的内部控制体制

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.以七都不是

　　13.操作风险可能引发的风险有(　　)。

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　C.信用风险

　　D.以上都有可能

　　14.在商业银行的交易风险管理中，对于操作朱误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看(　　)。

　　A.损失数额是否巨大

　　B.员工个人是否由这次事故而获利

　　C.员工是否是为了不法利益而故意为之

　　D.以上都不对

　　15.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(　　)。

　　A.风险纠正

　　B.风险规避

　　C.市场退出

　　D.风险救助

　　16.下列(　　)不属于信用风险管理领域相关制度指引。

　　A.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

　　B.《贷款通则》

　　C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

　　D.《银团贷款业务指导》

　　17.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(　　)。

　　A.平价期权

　　B.价内期权

　　C.价外期权

　　D.买方期权

　　18.巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是(　　)。

　　A.资本约束

　　B.内部控制

　　C.外部监督

　　D.以上都不是

　　19.金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?(　　)

　　A.向右上方倾斜

　　B.向左上方倾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　20.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是(　　)。

　　A.计人该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

　　B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

　　C.该账户中的项目通常按市场价格计价

　　D.银行的存贷款业务归入交易账户

　　二、多项选择题

　　1.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括(　　)。

　　A.《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》

　　B.《商业银行市场风险管理指引》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《国际会计准则第39号》

　　E.《巴塞尔新资本协议》

　　2.衡量流动性风险的指标主要包括(　　)

　　A.预期现金流量比

　　B.净贷款/总资产

　　C.证券资产/总资产

　　D.易变负债/负债总额

　　E.(现金资产+国库券)/总资产

　　3.市场风险中的期权性风险包括(　　)。

　　A.场内(交易所)交易的期权

　　B.场外的期权合同

　　C.债券或存款的提前兑付

　　D.贷款的提前偿还等选择性条款

　　E.贷款利率由借款人自主选择的条款

　　4.银行常用的外汇风险限额管理主要包括(　　)。

　　A.即期外汇头寸限额

　　B.掉期外汇买卖限额

　　C.敞口头寸限额

　　D.止损点限额

　　E.换期利率头寸限额

　　5.商业银行通常采用(　　)方式来应对和吸收预期损失。

　　A.提取损失准备金

　　B.冲减利润

　　C.利用资本金

　　D.购买商业保险

　　E.限制高风险业务行为

　　6.健全我国商业银行内部控制体系包括以下哪些内容?(　　)

　　A.强化内控意识，树立内控优先的理念

　　B.完善激励约束机制

　　C.强化责任追究机制

　　D.健全信息管理系统

　　E.强化评估和反馈制度

　　7.下列属于风险转移的有(　　)。

　　A.不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B.备用信用证

　　C.商业银行参加存款保险

　　D.信用担保

　　E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　8.我国银行业信息披露管理的措施包括(　　)。

　　A.明确披露原则

　　B.完善管理法规

　　C.改进银行会计准则

　　D.强化表外信息披露

　　E.落实监控制度

　　9.以下属于代理业务操作风险的是(　　)。

　　A.内部人员窃取客户资料谋取私利

　　B.委托方伪造收付款凭证骗收资金

　　C.销售时不恰当的宣传误导销售

　　D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失

　　E.超越委托范同办理业务

　　10.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAME1。)分析系统包括(　　)

　　A.资本充足性

　　B.资产质量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流动性

　　三、判断题

　　1.商业银行对营业收入不超过4亿人民币企业的债权是中小企业风险暴露。(　　)

　　2.商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。(　　)

　　3.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性生风险的作用。(　　)

　　4.商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。(　　)

　　5.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.【答案及解析】B风险报告负责报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注多采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。风险报告的职责之一是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息;A、C、D三个选项符合风险报告的职责。故选B。

　　2.【答案及解析】D在市场准入范围和标准中，中资商业银行行政许可的范围为：机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。故选D。

　　3.【答案及解析】B投资活动指企业长期资产的构建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动。企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。故选B。

　　4.【答案及解析】C专项风险报告主要是仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告。故选C。

　　5。【答案及解析】C资本转换因予是将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖计划组合的计划授信的风险。某组合风险越大.其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。故选C。

　　6.【答案及解析】A表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100%的风险权重;商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20%;对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重;个人住房抵押贷款的风险权重为5()%。故选A

　　7.【答案及解析】D经销商风险主要包括：经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效;经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约;经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险。故选D。

　　8.【答案及解析】C违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性，A项错误;《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者，B项错误;违约概率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性，D项错误。故选C。

　　9.【答案及解析】A绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指相对于无风险利率的差额。故选A。

　　10.【答案及解析】A商业银行在短期内的借入资金需求=融资缺口+流动性资产。故选A。

　　11.【答案及解析】D操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型。本币汇率短期内剧烈波动属于市场风险。故选D。

　　12.【答案及解析】A建立完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。故选A。

　　13.【答案及解析】D操作风险可能{1发的风险有市场风险、流动性风险、信用风险。故选D。

　　14.【答案及解析】C在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看员工是否是为了不法利益而故意为之。故选C。

　　15.【答案及解析】B风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：风险纠正、风险救助、市场退出。故选B。

　　16.【答案及解析】C以《贷款通则》、《贷款风险分类指导原则》、《银行贷款损失准备计提指引》、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》、《项目融资业务指引》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《商业银行并购贷款风险管理指引》、《银团贷款业务指引》、《银行开展小企业授信工作指导意见》等相关文件构成的制度框架，成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。故选C。

　　17.【答案及解析】A平价期权为期权的执行价格等于现在的即期市场价格。故选A。

　　18.【答案及解析】B健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。加强内部控制建设是商业银行管理操作风险的基础，巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。故选B。

　　19.【答案及解析】B收益率曲线是由不同期限，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线。横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限之间的关系。在金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现向左上方倾斜，即反向收益率曲线，它表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。故选B。

　　20.【答案及解析】D交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。故选D。

　　二、多项选择题

　　1.【答案及解析】BC我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本充足率管理办法》。故选BC。

　　22.【答案及解析】ABCDE衡量流动性风险的指标有：①(现金资产+国库券)/总资产;②净贷款/总资产;③证券资产/4-资产;④易变负债/负债总额;⑤短期资产/易变负债;⑥预期现金流量比。故选ABCDE‘

　　3.【答案及解析】ABCDE市场风险中的期权性风险包括：场内(交易所)交易的期权;场外的期权合同;债券或存款的提前兑付;贷款的提前偿还等选择性条款;贷款利率由借款人自主选择的条款等。故选ABCI)E。

　　4.【答案及解析】ABCD银行的外汇买卖风险管理技术主要包括：即期外汇头寸限额、掉期外汇买卖限额、敞口头寸限额及止损点限额等，不包括换期利率头寸限额。故选ABCD。

　　5.【答案及解析】AB商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;利用资本金来应对非预期损失;对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。故选AB。

　　6.【答案及解析】 ABCDE健全我国商业银行内部控制体系包括以下内容：强化内控意识，树立内控优先的理念;完善激励约束机制;提交控制制度的执行力;强化责任追究机制;健全信息管理系统;强化评估和反馈制度;加强信息交流与沟通等。故选ABCDE。

　　7.【答案及解析】 BCDE风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A选项是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。故选BCDE。

　　8.【答案及解析】ABCDE题中各项全部为我国银行业信息披露管理的措施。故选ABCDE。

　　9.【答案及解析1 ABCDE代理业务操作风险点有：人员因素、外部事件、内部流程和系统缺陷四个方面，具体包括：内部人员窃取客户资料谋取私利;委托方伪造收付款凭证骗取资金;销售时不恰'-3的宣传误导销售;计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失;超越委托范围办理业务等等。故选ABCDE。

　　10.【答案及解析】ACE骆驼(C。\ME1，)分析系统包括：资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性。针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括资本充足性、管理水平、流动性。故选ACE。

　　三、判断题

　　1.【答案及解析】B商业银行对营业收入不超过3亿人民币企业的债权是中小企业风险暴露。

　　2.【答案及解析】B商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。

　　3.【答案及解析】B根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系性风险的作用，而无法对系统性风险进行规避。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

　　4.【答案及解析】A巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。

　　5.【答案及解析】B久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著