【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试特训模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　1、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以()，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　标准答案：d

　　2、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为()。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　标准答案：d

　　3、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　标准答案：c

　　4、假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　标准答案：b

　　5、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　标准答案：a

　　6、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。

　　A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

　　D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　标准答案：c

　　7、下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

　　A.信用风险监测是一个静态的过程

　　B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

　　C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

　　D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

　　标准答案：d

　　8、下列属于客户风险的财务指标是( )。

　　A.流动比率

　　B.公司治理结构

　　C.资金实力

　　D.市场竞争环境

　　标准答案：a

　　9、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　标准答案：c

　　10、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

　　标准答案：c

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　　二、多选题

　　1、

　　根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

　　A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天

　　B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　D.银行停止对债务人贷款计息

　　E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　标准答案：b, c, d, e

　　2、

　　在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括()。

　　A.资产收益率指标

　　B.死亡率指标

　　C.边际死亡率指标

　　D.流动性指标

　　E.期权费指标

　　标准答案：a, d

　　3、

　　在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括()。

　　A.GDP

　　B.通货膨胀

　　C.实际汇率变量

　　D.外债

　　E.违约史指标

　　标准答案：b, d, e

　　4、

　　《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括()。

　　A.商业银行必须定期进行模型的验证

　　B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

　　C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

　　D.商业银行必须在实际违约率概率持续高于预期值的情况下下调预期值

　　E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

　　标准答案：a, b, c, e

　　5、

　　下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有()。

　　A.压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险的压力测试

　　E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　标准答案：b, c

　　6、

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标包括()。

　　A.资本充足率

　　B.大额风险集中度

　　C.正常贷款迁徙率

　　D.不良贷款迁徙率

　　E.成本收入比

　　标准答案：c, d

　　7、

　　有效的信用监测体系应实现的目标包括()。

　　A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

　　B.监测对合同条款的遵守情况

　　C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

　　D.识别信用风险

　　E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

　　标准答案：a, b, c, e

　　8、

　　由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意()。

　　A.分别制订标准，实施个体控制

　　B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.尽量多用保证，争取少用抵押

　　D.授信协议约定，关联交易必报

　　E.主办银行牵头，协调信贷业务

　　标准答案：b, d, e

　　9、

　　下列方法中，()被应用于违约风险区分能力的验证。

　　A.CAP曲线与AR值

　　B.ROC曲线与A值

　　C.KS检验

　　D.二项分布检验

　　E.扩展的交通灯检验

　　标准答案：a, b, c

　　10、

　　下列关于信用联动票据的说法，不正确的有()。

　　A.又称为信用关联票据

　　B.包括固定收益债券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品两种类型

　　C.SPV不承担贷款资产的信用风险

　　D.当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的全部价值

　　E.SPV是信用联动票据的中介

　　标准答案：c, d

　　11、

　　新发生不良贷款的外部原因包括()。

　　A.违反贷款授权授信规定

　　B.企业经营管理不善或破产倒闭

　　C.企业逃废银行债务

　　D.企业违法违规

　　E.地方政府行政干预

　　标准答案：b, c, d, e

　　三、判断题

　　1、

　　国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。()

　　对 错

　　标准答案：正确

　　2、

　　在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　3、

　　根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()

　　对 错

　　标准答案：错误

　　4、

　　贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()

　　对 错

　　标准答案：正确

　　5、

　　在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。()

　　对 错

　　标准答案：正确