【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试特训模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　1典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

　　A资产分组

　　B集中度指标

　　C蒙特卡洛模拟

　　D历史损失数据均值与方差替代

　　2( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。

　　A期货合约B掉期合约C期权合约D远期合约

　　3( )不属于事前风险控制手段。

　　A风险转移B风险规避C风险补偿D风险分散

　　4经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就( )。

　　A不变B越低C越高D无法判断

　　5风险文化的精神核心是( )。

　　A风险管理理念B知识C制度D内部控制

　　6下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

　　A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

　　7假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

　　A8.53

　　B-8.53

　　C9.00

　　D-9.00

　　8银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借 市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括( )。

　　A期权性风险B基准风险C汇率风险D重新定价风险

　　9下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

　　A流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%

　　B人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%

　　C核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%

　　D流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

　　10下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

　　A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

　　B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

　　C优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

　　D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

　　11下列关于资本的说法，正确的是( )。

　　A经济资本也就是账面资本

　　B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　12下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

　　A信用风险只有当违约实际发生时才会产生

　　B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　13多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　ACredit Metrics模型

　　BCredit Portfolio View模型

　　CCredit Risk+模型

　　DCredit Monitor模型

　　14某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A880 B 1 375 C1 100 D1 000

　　15商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。

　　A大豆B石油C铜D黄金

　　16下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

　　A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

　　B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

　　C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

　　D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

　　17在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。

　　(1)全员风险识别与报告

　　(2)控制活动识别与评估

　　(3)制定与实施控制优化方案

　　(4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析和风险识别与评估

　　A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)

　　C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)

　　18如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

　　A0.1

　　B0.2

　　C0.3

　　D0.4

　　19某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。

　　A35B38C40D60

　　20下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

　　A高管欺诈属于可降低的风险

　　B交易差错和记账差错属于可规避的风险

　　C火灾和抢劫属于可规避的风险

　　D改变市场定位属于可规避风险

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　　二、多项选择题

　　1( )说明商业银行流动性风险高。

　　A现金头寸指标低

　　B贷款总额与核心存款的比率小

　　C易变负债与总资产的比率大

　　D借款总额与总资产的比率高

　　E大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　2运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。

　　A模型假设和参数不再适用的情形

　　B市场价格发生剧烈变动的情形

　　C市场流动性严重不足的情形

　　D外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

　　E历史上发生过重大损失的情景

　　3内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

　　A财务/会计错误B文件/合同缺陷

　　C产品设计缺陷 D交易/定价错误

　　E错误监控/报告

　　4根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

　　A关注类贷款B次级类贷款

　　C可疑类贷款D损失类贷款

　　E不良贷款

　　5个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A违约风险的大小B开户后给商业银行带来潜在收益

　　C破产风险的大小D坏账风险的大小

　　E风险偏好

　　6在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有( )。

　　A公司的整体战略B利率变化及预期

　　C公司治理结构 D整体经济指标

　　E信用风险参数

　　7当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。

　　A资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

　　B如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

　　C如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

　　D如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

　　E如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

　　8下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。

　　A产业风险B操作风险

　　C品牌风险D信用风险

　　E客户风险

　　9下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是( )。

　　A采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重

　　B对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重

　　C对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%

　　D对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重

　　E商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

　　10风险计量模型的监督检查的内容包括( )。

　　A建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

　　B风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

　　C是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

　　D是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

　　E是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

　　三、判断题

　　1信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。( )

　　A对B错

　　2董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。( )

　　A对B错

　　3只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。( )

　　A对B错

　　4银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。( )

　　A对B错

　　5在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。( )

　　A对B错

　　一、单选题

　　1C【解析】一般来说组合信用模型采用解析法和蒙特卡罗模拟法，本题所述的概念是“模拟”，选C。

　　2A【解析】期货定义中的关键词是“标准化协议”，这是与远期合约最明显的不同之处。

　　3C【解析】风险补偿是对必定要发生的风险做出的补偿，不属于事前控制风险的手段。

　　4B【解析】置信水平越高，信用状况越好，发生风险概率越低。

　　5A【解析】从字面意思上分析，精神核心就是与思想状况有关，分析四个选项，只有管理理念是属于精神层次的，知识、制度、内控都是为理念服务，也是由理念控制的。

　　6A【解析】本题综合考查了各种比率的含义。

　　杠杆比率：用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力;杠杆一端是自己的现有资本，另一端是获得其他资本，比率的大小就是反映该杠杆用自己的资本来获得融资的能力或者说偿债的能力。

　　流动性比率：用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。

　　效率比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

　　盈利比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。以盈利为目标，即控制成本、增加收益的能力。

　　7B【解析】久期公式为△P=-P×D×△y÷(1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期，DL是负债久期，都是公式中的D;资产A和负债L都是公式中的P;△y=5.5%-5%=0.5%;y是现在的年利率。那么，资产的变化值AP=-1000×5×0.005÷1.055;负债的变化值=-800×4×0.005÷1.055，资产与负债两者相加得出价值变化(-1000×5+800×4)×0.005÷1.055=-8.53。

　　8D【解析】重新定价风险也称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。题中所述存贷款额期限均为3年，因此，不存在重新定价风险。

　　9C【解析】A流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额×100%。B人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%。D流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100%。

　　10D【解析】D中有明显的逻辑错误，因为只有子公司的资产和经营成果归母公司之说，没有反过来的说法。事实上，合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

　　11C【解析】本题综合考查了各个资本的含义。

　　账面资本=会计资本。

　　经济资本=商业银行自行计量，应对非预期损失的，取决于风险水平的资本。

　　监管资本=监管部门规定的。

　　12C【解析】A、B、D在语言表述上都有问题，风险的发生永远不是只有唯一的原因，唯一的情形。A信用风险也可以发生在实际违约之前。B贷款是最大最明显的信用风险来源，不是唯一的。D交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。

　　13B【解析】考生可这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是CreditPortfolioView的这个模型的一大特征。

　　14A【解析】贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。

　　15D【解析】黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点。犹如货币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险。

　　16D【解析】D货币互换交易双方面临着利率和汇率波动造成的市场风险，没有规避掉这两方面变动造成的市场风险。

　　17D【解析】整个过程描述的是自我评估法，所以(4)报告自我评估工作与日常监督应该是整个自我评估的最后一步，仅此就可以考虑D为正确选项;然后我们可以从第一步开始验证，(1)比(4)更贴近第一步，而第二步就进行研究控制活动时间显得过早，应该是先进行(5)，然后通过(2)的评估来进行(3)。所以整个过程就是(1)、(5)、(2)、(3)、(4)。确保D的准确性。

　　18B【解析】B核心存款比例=核心存款÷总资产。

　　19C【解析】对某一资金暴露头寸，套期保值比率HR的计算公式为：

　　HR=风险暴露金额期货合约名义本金×风险暴露期间期货合约保证金存放期间=3000300×123=40。

　　20D【解析】B是属于可降低的风险;A、C属于可缓释风险。

　　二、多选题

　　1ACD【解析】贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小，因此，B项错误;对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，因此，E项错误。

　　2ABCDE【解析】压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括以上5种情况。

　　3ABCDE【解析】内部流程引起的操作风险包括六个方面：(1)财务/会计错误：财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要是财会制度不完善。(2)文件/合同缺陷：与文件、合同、档案有关的在制定、管理、内容结构、丢失等方面发生的错误。(3)产品设计缺陷：与所提供的产品有关的问题。(4)交易/定价错误：在交易过程中，未遵循操作规定、交易定价产生问题。(5)错误监控/报告：在监控/报告的流程中出现混乱，或者有关数据的问题导致汇报不准确发生损失等。(6)结算/支付错误：银行结算支付系统失灵或延迟出现的问题。

　　4CE【解析】题目中所说的是可疑类贷款，同时它又属于不良贷款。归纳记忆各种贷款特征：关注类，有不利因素;次级类，一定损失;可疑类，较大损失;损失类，无法挽回。

　　5AD【解析】B个人客户评分是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益的。C对个人客户来说，预测破产风险的意义不大;E消费者的风险偏好无法具体预测，预测结果也没有实际效用。

　　6BDE【解析】在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。

　　7ABD【解析】当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度大，因此银行最终的市场价值将上升。通过本题，考生可将久期的三个基本内容综合归纳记忆。

　　8ACE【解析】B、D是与战略风险并列的概念，其他则是战略风险的具体划分。通过本题，提醒考生在掌握知识细节的同时，对整本风险管理教材的总体把握也很重要，有时可以提供另一种解题的思路。

　　9CE【解析】对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%;商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为100%。

　　10ABCDE【解析】对风险计量模型的监督检查主要包括六个方面，概括地说，检查顺序是建立模型、数据积累、例外情况、模型修正、计量目标、应用结果。除了题中的五个方面之外，还有就是对风险目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全。

　　三、判断题

　　1A2A3A4A5A