【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试特训模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　1通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值( )。

　　A不变

　　B越高

　　C越低

　　D无法判断

　　2根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中不正确的一项是( )。

　　A累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债

　　B资本净额定义与资本充足率指标中定义一致

　　C在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元

　　D累计外汇敝口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额

　　3( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

　　A信用风险B市场风险

　　C操作风险D流动性风险

　　4巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。

　　A1998年5月B1999年6月

　　C2001年1月D2003年4月

　　5风险管理的核心在于( )。

　　A风险识别

　　B风险计量

　　C风险监测

　　D选择最佳风险管理技术组合

　　6某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A上涨2.76%B下跌2.76%

　　C上涨2.96%D下跌2.96%

　　7风险监管的演变阶段不包括( )。

　　A审慎监管B风险为本的监管

　　C风险价值监管D以上都不包括

　　8关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是( )。

　　A市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

　　B市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督

　　C市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

　　D这些利益相关者采取的举措，会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响

　　9操作风险管理职能部门的工作不包括( )。

　　A创建结构化的风险评估方法

　　B监控和事故处理

　　C承担操作风险管理的最终责任

　　D了解整个银行的风险状况

　　10根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。

　　A6B7

　　C8 D9

　　11目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

　　A信用风险B市场风险

　　C操作风险D声誉风险

　　12马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A均值—方差模型B资本资产定价模型

　　C套利定价理论 D二叉树模型

　　13《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。

　　A高级计量法B标准法

　　C基本指标法D内部评级法

　　14在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A高级计量法B基本指标法

　　C标准法D内部评级法

　　15下列关于VaR的说法，正确的是( )。

　　A均值VaR是以均值作为基准来测度风险

　　B均值VaR度量的是资产价值的平均损失

　　C均值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

　　D均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　16关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

　　A不能使用外部人员撰写的报告

　　B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

　　C内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理

　　D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

　　17如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A大于

　　B小于

　　C等于

　　D以上都不对

　　18按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。

　　A最小

　　B最大

　　C中等

　　D以上都不对

　　19( )是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。

　　A风险指标

　　B风险诱因

　　C绩效测评

　　D因果模型

　　20根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有( )个组合。

　　A60

　　B64

　　C56

　　D49

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　　二、多项选择题

　　1下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

　　A外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

　　D银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　2下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A是商业银行没有预计到的损失

　　B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　D代表大量贷款或交易组合过去一般时期的平均损失

　　E是指信用风险损失分布的数学期望

　　3下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

　　A远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

　　C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

　　E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　4( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A零售客户 B小额存款人

　　C个人存款人D公司存款人

　　E机构存款人

　　5开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。

　　A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

　　B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

　　C在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

　　D为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

　　E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

　　6常用的风险识别方法有( )。

　　A专家调查列举法B高级计量法

　　C情景分析法 D分解分析法

　　E制作风险清单

　　7期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A时间价值B内在价值

　　C执行价格D标地资产价格

　　E无风险利率

　　8在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有( )。

　　A利率上升，净利息收入增加

　　B利率上升，净利息收入减少

　　C利率下降，净利息收入上升

　　D利率下降，净利息收入下降

　　E利率不变，净利息收入上升

　　9下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。

　　A预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　10现场检查的重点内容有( )。

　　A市场风险敏感度B业务经营的合法合规性

　　C资产质量 D管理水平和内部控制

　　E风险状况和资本充足性

　　三、判断题

　　1由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。( )

　　A对B错

　　2国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。( )

　　A对B错

　　3公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。( )

　　A对B错

　　4基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。( )

　　A对B错

　　5银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )

　　A对B错

　　一、单选题

　　1B【解析】通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

　　2A【解析】累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。没有一个季度的时间规定。

　　3A【解析】信用风险与“信用”“债务”是联系在一起的。

　　4B【解析】C是第二次征求意见时间，D是第三次征求意见时间。

　　5D【解析】A、B、C是在真正对风险进行管理之前要做的工作，风险管理的核心在于控制风险，选择最佳的风险管理技术组合。

　　6D【解析】根据久期公式，ΔP/P=-D×Δy(1+y)=-1.6×2%/(1+8%)=-2.96%,其中D表示麦考利久期，y表示市场利率，Δy表示市场利率变动幅度，ΔP/P表示债券价格变化率。

　　7C【解析】风险监管的演变分为两个阶段：第一个阶段的标志是1979年美国监管当局提出了骆驼评级体系，被称为审慎监管;第二阶段是风险为本的监管。没有C所说的风险价值监管。风险价值是VaR的一种计量方法。

　　8A【解析】市场约束机制在新资本协议出台前不光在监管框架理论中，在经营实践中事实上也是存在的。

　　9C【解析】C是董事会的工作职责，同时要注意正确选项，归纳记忆。操作风险管理部门专门负责操作风险管理体系的建立和实施，确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性;拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批;协助其他部门识别、评估和检测本行重大项目的操作风险;涉及组织实施本行操作风险评估、缓解和监测方法，以及全行的操作风险报告系统;建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理。一般来说，商业银行的董事会和风险管理部门职责都是相似的，只是各种不同风险管理部门具体负责某种风险。

　　10B【解析】本题问的是事件类型，不是生产线。所以，不要因为觉得题目眼熟就立即选C。这7种事件类型是：内部欺诈;外部欺诈;员工行为和工作场所行为;客户、产品和经营行为;实物资产的损毁;经营的中断和系统的瘫痪;执行、交货和流程管理。

　　11A【解析】信用问题，不仅是商业银行，也是我国市场经济各经济主体面临的最大问题。

　　12A【解析】本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值—方差模型是最基本的框架。

　　13D【解析】内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险计量的方法。考生可以注意，提到“评级”一般就是对信用风险进行评估或者计量。

　　14C【解析】题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业务划分为八类产品线计算风险资本。

　　15A【解析】B项均值VaR度量的是资产价值的相对损失;C项零值VaR是以初始价值为基准测度风险;D项零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。

　　6D【解析】A为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构，外部审计师，而且外部报告有很高的参考性。B除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平，报告信息应该是有透明度的。C内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理，监督与操作本身就是应该分开的。

　　17A【解析】本题考查了流动性风险的产生原因。可以结合现实情况来做答，用人们提款的行为来代表流动性需求，用人们存款的行为代表流动性来源，当银行发生人们挤提的状况时，即流动性需求大于流动性来源的时候，流动性风险就发生了。

　　18B【解析】解答该题时，根据审慎性原则，可容易选出B。本题是一个关于外币管理的知识点。

　　19A【解析】风险指标最大的优点就是“动态”预测风险的变化趋势，其他选项都是相对的静态分析。

　　20C【解析】根据巴塞尔委员会的定义，操作风险有8条业务线，7种风险类型，所以共有7×8=56种组合。

　　二、多选题

　　1ABDE【解析】C中“只需”的措辞就要引起考生注意。C错在也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

　　2AD【解析】A项预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失;D项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

　　3CDE【解析】远期合约的交易时间都是事先约定的，不是在未来不确定的时间。期货合约的价格也是事先约定的。

　　4DE【解析】本题选项其实分为两部分，一部分是A、B、C，都是小额存款人;另一部分是D、E，大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人，选D、E。

　　5ABCDE【解析】自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任即主动对操作风险进行识别和管理。主要作用有6个方面。除了上述5个方面之外，还有为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础。本题需要考生熟悉教材做答。

　　6ACDE【解析】常用的风险识别的方法有：制作风险清单、专家调查列举法、情景分析法、分解分析法、失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　7AB【解析】期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益和利润。时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。

　　8AD【解析】当银行存在正缺口和资产敏感的情况下：①如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加;②如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。

　　9ABC【解析】预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。总之，调动与否要符合自己的利益。

　　10ABCDE【解析】除了上述内容，还包括流动性、盈利能力。

　　三、判断题

　　1A

　　2A

　　3A

　　4B【解析】基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。基本指标各自独立，并不构成体系。

　　5B【解析】风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。