【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格考试风险管理精选模拟试题，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　客户信用评级所使用的专 判断法中，与市场有关的因素不包括( )。

　　A.声誉

　　B.利率水平

　　C.经济周期

　　D.宏观经济政策

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]客户信用评级所使用的专 判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平，不包括声誉。

　　第2题

　　下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是( )。

　　A.净资产负债率

　　B.流动比率

　　C.管理层素质

　　D.现金比率

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]统观本题四个选项中，C项是例外，再分析题干中“基本面”指标，可以确定只有C项是基本面，其他三个指标都是微观的数据，属于财务指标。

　　第3题

　　下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　D.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要强于模型推导出来的数值，所以“一切以市场为准绳”，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。A、B项是我们经常遇到的知识点，C项是对模型计值的解释。

　　第4题

　　下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的?( )

　　A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

　　B.巴塞尔委员会对操作风险的定义包括了法律风险、声誉风险和战略风险

　　C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

　　D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和法律风险

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]A项风险管理的领域在于操作领域，并且还要接受高级管理层的监督，操作风险管理者对操作风险管理并不负最主要责任;B项操作风险的定义包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险;D项操作风险与其他风险是交织在一起的，有时难以区分。

　　第5题

　　经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。

　　A.灾难性损失;实际风险水平

　　B.非预期损失;实际风险水平

　　C.灾难性损失;预期风险水平

　　D.非预期损失;预期风险水平

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。根据经济资本的定义，经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之则要求的经济资本就少。

　　第6题

　　根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。

　　A.交易和销售对应的β值为8%

　　B.商业银行业务对应的β值为12%

　　C.支付和结算对应的β值为15%

　　D.金融公司对应的β值为18%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]A项应为18%，B项应为15%，C项应为18%。

　　第7题

　　为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于( )。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险分散

　　D.风险规避

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]A项风险转移是商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失。风险转移分为保险转移和非保险转移，题中所述属于保险转移;B项风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿;C项风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;D项风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

　　第8题

　　已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正确答案】：C

　　第9题

　　下列计算公式中，错误的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年

　　B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]拨备覆盖率属于信用风险监管指标，其公式为：拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

　　第10题

　　《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。

　　A.内部评级法

　　B.标准法

　　C.基本指标法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法，就是基本标准法、标准法、高级计量法。

　　第11题

　　商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]违约损失率(Loss Given Default，缩写LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即违约损失率=损失/违约风险暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

　　第12题

　　《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

　　A.资本充足率

　　B.信用风险和市场风险

　　C.存贷比率

　　D.资本

　　【正确答案】：C

　　第13题

　　经济资本主要是用于规避银行的( )。

　　A.预期损失

　　B.消耗性损失

　　C.灾难性损失

　　D.非预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本;非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。

　　第14题

　　如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，贷款组合的违约率服从泊松分布。这样，在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m为贷款组合平均违约率×100(例如，一个组合的平均违约率为3%，那么m=3)，n为实际违约的贷款数量。根据题意，Prob(10笔贷款违约)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C项0.018最接近。

　　第15题

　　( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.现金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正确答案】：D

　　第16题

　　现金未及时送达网点以及对方商业银行属于( )。

　　A.财务/会计错误

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定价错误

　　D.结算支付错误

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]结算/支付错误是指因商业银行结算支付系统失灵或延迟，如现金未及时送达网点以及对方商业银行等。

　　第17题

　　某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。

　　第18题

　　下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A.风险规避

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散只能降低非系统风险。

　　第19题

　　在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是( )。

　　A.很多银行缺乏对市场风险的认知和重视

　　B.在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等

　　C.一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”

　　D.银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D项一旦设立交易账户，由于交易账户头寸转到银行账户会受到严格限制，因此，交易员基本不可能再通过利用银行账户将交易类证券转到投资类证券等方式隐瞒交易损失。

　　第20题

　　香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

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　　二、多选题

　　第1题

　　公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括( )。

　　A 直接使用可获得的市场价格

　　B 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C 直接使用名义价值

　　D 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　第2题

　　市场风险可以分为( )。

　　A 利率风险

　　B 汇率风险

　　C 股票价格风险

　　D 商品价格风险

　　E 市场信用风险

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

　　第3题

　　商业银行识别风险的方法包括( )。

　　A 专 调查列举

　　B 制作风险清单

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 资产状况分析法

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行识别风险的方法包括制作风险清单、专 调查列举、资产状况分析法、情景分析法、分解分析法、失误树分析方法。

　　第4题

　　年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知 的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。

　　A 市场风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 流动性风险

　　E 声誉风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美国商业银行员工违规”属于操作风险;“信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损”属于市场风险;“大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账”属于信用风险;“银行间资金吃紧”属于流动性风险;“使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣”属于声誉风险。

　　第5题

　　危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括( )。

　　A 介绍危机处理的积极消息

　　B 冷静对待恶意/愤怒/激动问题

　　C 熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

　　D 采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

　　E 最大限度地维护商业银行的利益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能：介绍危机处理的积极消息;冷静对待恶意/愤怒/激动问题;熟悉媒体的质询方式和问题陷阱;采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。

　　第6题

　　下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]D项中变动频繁时间间隔应该短，E项中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。

　　第7题

　　中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括( )。

　　A 交易账户中的利率风险

　　B 交易账户中的股票风险

　　C 全部的外汇风险

　　D 全部的商品风险

　　E 以上均对

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第8题

　　对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有( )。

　　A 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　B 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　C 应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　D 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]C项，所开发的风险模型应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要的数量模型;E项，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。

　　第9题

　　战略风险管理流程包括( )。

　　A 确定战略目标

　　B 制定战略实施方案

　　C 识别、评估、监测战略风险要素

　　D 执行风险管理方案

　　E 定期自我评估风险管理的效果

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　第10题

　　商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括( )。

　　A 总损失额

　　B 损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　C 损失发生后所采取的有关补救措施

　　D 损失事件发生的主要因素

　　E 总损失中未收回部分的信息

　　【正确答案】：A,B,D

　　[答案解析]损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②损失事件发生的时间、发生的单位信息;③总损失中收回部分信息;④损失事件发生的主要原因的描述信息(描述信息的详细程度应与总损失规模相称)。

　　三、判断题

　　第1题

　　根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。

　　第2题

　　企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。企业/机构信用风险暴露主要是向企业/机构客户提供的国际和国内贷款组合，以及其他可交易资产、衍生工具及或有负债执行中的信用风险。

　　第3题

　　法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、外汇交易、商业银行承兑汇票等业务。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。

　　第4题

　　标准法(Standardised Approash)原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　战略风险管理流程包括：明确战略目标，制定战略实施方案，识别、评估、监测和报告战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。( )

　　【正确答案】：　√