【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格考试风险管理精选模拟试题，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )。

　　A 越强

　　B 越弱

　　C 不变

　　D 以上都不是

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强。

　　第2题

　　根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括( )。

　　A 高级计量法

　　B 标准法

　　C 替代标准法

　　D 内部评级法

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。

　　第3题

　　企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是( )。

　　A 真正实现风险数据的全行集中管理

　　B 需要每个终端都安装风险管理软件

　　C 有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全

　　D 实现了风险数据的全行一致调用

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]B/S信息传递方式并不需要每个终端都安装风险管理软件。

　　第4题

　　银行流动性风险评估常用的比率/指标包括( )。

　　A 现金头寸指标

　　B 核 存款指标

　　C 贷款总额与总资产的比率

　　D 以上都是

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]银行流动性风险评估常用的比率/指标包括现金头寸指标、核 存款指标、贷款总额与总资产的比率和贷款总额与核 存款的比率。

　　第5题

　　风险水平类指标不包括( )。

　　A 信用风险指标

　　B 市场风险指标

　　C 操作风险指标

　　D 正常贷款迁徙率

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]正常贷款迁徙率是风险迁徙类指标。

　　第6题

　　下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。

　　A 交易限额

　　B 风险限额

　　C 止损限额

　　D 单一客户限额

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。

　　第7题

　　商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。

　　A 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

　　B 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

　　C 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

　　D 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]B选项是高级管理层的职责，C选项是董事会的职责，D选项“承担风险的业务经营部门”与“负责市场风险管理的部门”是保持相对独立的。

　　第8题

　　下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。

　　A 单一客户授信集中度

　　B 不良贷款拨备覆盖率

　　C 营运资金作为生息资产的比例

　　D 贷款损失准备金率

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]外资银行流动性监管指标有营运资金作为生息资产的比例，境内外汇存款与境内外汇总资产的比例。

　　第9题

　　( )通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 监事会

　　D 风险管理总监

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]董事会是最终决策机构，监事会独立于董事会，董事会设置最高风险管理委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。高级管理层负责执行董事会审批通过的政策。

　　第10题

　　下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

　　A 账面资本即会计资本，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

　　B 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　D 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

　　第11题

　　商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

　　A 风险转移

　　B 风险补偿

　　C 风险分散

　　D 风险规避

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]A选项是将风险部分地转移到担保人的身上。风险补偿是指用高的风险溢价来补偿承担高的风险。风险分散，多半是指多样化投资。风险规避：不做业务，不承担风险。

　　第12题

　　下列不属于银行信息披露的构成部分的是( )。

　　A 资产负债表

　　B 损益表

　　C 银行职工变动

　　D 部分公司治理情况

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成。

　　第13题

　　( )应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 董事会和高级管理层

　　D 总经理

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

　　第14题

　　巴塞尔委员会在( )颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。

　　A 1996年9月

　　B 1999年9月

　　C 1996年6月

　　D 1999年6月

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]巴塞尔委员会颁布《加强银行机构公司治理》的时间是1999年9月。

　　第15题

　　( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 风险管理部门

　　D 董事会和高级管理层

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　第16题

　　下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是( )。

　　A 风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　B 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　C 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　D 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]本题考查的是风险控制流程应当符合的三个要求。

　　第17题

　　某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为( )。

　　A 0.79

　　B 0.94

　　C 1.45

　　D 1.86

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]根据速动比率的计算公式，可得：速动比率=(流动资产-存货)/流动负债合计=(2000-500)/1600≈0.94。

　　第18题

　　根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。

　　A 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

　　B 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

　　C 如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

　　D 如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]如果内部评级基于单个企业而不是企业集团，集团内任一企业不必 导致其他债务人违约，银行应及时审查该企业的关联债务人的评级，据此决定是否调整其评级。

　　第19题

　　下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。

　　A 专家判断法

　　B 信用评分模型

　　C 违约概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

　　第20题

　　根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

　　A 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　B VaR的计算采用99%的双尾置信区间

　　C 持有期为10个营业日

　　D 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

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　　二、多选题

　　第1题

　　企业行业风险分析的主要内容包括( )。

　　A 企业的管理政策

　　B 行业的特征和定位

　　C 行业的依赖性分析

　　D 行业成功的关键因素

　　E 企业的战略

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]本题考查的是行业风险分析的八项主要内容。

　　第2题

　　内部审计是一项( )的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　A 独立

　　B 客观

　　C 有效

　　D 公开

　　E 公正

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　第3题

　　商业银行内部控制的主要目标包括( )。

　　A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

　　B 建立健全以监事会为核 的监督机制

　　C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

　　D 确保风险管理体系的有效性

　　E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]本题考查的是内部控制的主要目标。

　　第4题

　　违约风险暴露包括( )。

　　A 已使用的授信余额

　　B 未使用的授信余额

　　C 未使用授信额度的预期提取数量

　　D 应收未收利息

　　E 可能发生的相关费用

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]违约风险暴露包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

　　第5题

　　对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率包括( )。

　　A 资产负债率

　　B 盈利能力比率

　　C 效率比率

　　D 杠杆比率

　　E 流动比率

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率有盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。资产负债率属于杠杆比率的一个指标。

　　第6题

　　操作风险管理信息系统主要用于( )。

　　A 建立资本模型

　　B 风险管理辅助决策

　　C 风险指标监测与报告

　　D 操作风险识别和评估

　　E 建立损失数据库

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]操作风险管理信息系统主要用于建立损失数据库、操作风险识别和评估、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型方面。

　　第7题

　　了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是( )。

　　A 成立背景和业务牌照

　　B 股权结构和组织架构

　　C 业务发展战略和竞争地位

　　D 财务状况

　　E 管理层素质

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]了解的主要内容包括：成立背景和业务牌照、股权结构和组织架构、业务发展战略和竞争地位、财务状况和管理层素质等信息。

　　第8题

　　商业银行高级管理层的主要职责包括( )。

　　A 审批风险管理的战略、政策和程序

　　B 执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程

　　C 对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评

　　D 及时了解风险水平及其管理状况

　　E 确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

　　【正确答案】：B,D,E

　　[答案解析]A选项是董事会的职责;C选项是监事会的职责。

　　第9题

　　商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有( )。

　　A 拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准

　　B 识别、计量和监测市场风险

　　C 设计、实施事后检验和压力测试

　　D 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　E 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本题考查的是商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责。

　　第10题

　　在操作风险监测中，关键风险指标通常包括( )。

　　A 交易量

　　B 客户满意度

　　C 产品成熟度

　　D 自动化水平

　　E 员工水平

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

　　三、判断题

　　第1题

　　根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

　　第2题

　　商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据。

　　第3题

　　在商业银行的管理过程中，经常运用流动性比率/指标法对商业银行未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　第4题

　　久期缺口的绝 值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]久期缺口的绝 值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

　　第5题

　　增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]增强社会责任感不是提高声誉，降低风险的“万能药”，但的确有助于增强员工的凝聚力、投资者的信心并吸引更多优质客户。