试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。

怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。

两袖清风去，何苦染尘埃。

今天你因来学为荣，他日来学定以你为骄傲！

——未来因学而变，来学为你保驾护航！

　　【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格证风险管理模拟试题及答案，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

　　A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

　　B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

　　C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]A是由高级管理层负责的;B说的是董事会;D说的是监事会。

　　第2题

　　《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。

　　A.高级计量法

　　B.标准法

　　C.基本指标法

　　D.内部评级法

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]从低到高的顺序为：基本—标准—高级

　　第3题

　　以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是针对市场风险计量的。

　　第4题

　　外部评级主要依靠( )。

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]外部评级主要依靠专家定性分析。

　　第5题

　　风险管理文化的精神核 和最重要、最高层次的因素是( )。

　　A.风险管理知识

　　B.风险管理制度

　　C.风险管理理念

　　D.风险管理技能

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]常识，考生要熟悉。

　　第6题

　　商业银行的核 竞争力是( )。

　　A.吸存放贷

　　B.支付中介

　　C.货币创造

　　D.风险管理

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]常识，考生要熟悉。

　　第7题

　　在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中，巴塞尔委员会规定固定比例α为( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]略

　　第8题

　　若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

　　A.0.02%，0.04%

　　B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　第9题

　　风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

　　A.高风险低收益、低风险高收益

　　B.高风险高收益、低风险低收益

　　C.高风险高收益

　　D.低风险低收益

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]风险收益匹配的原则。

　　第10题

　　随机变量Y的概率分布表如下： Y14P60@%随机变量Y的方差为( )。

　　A.2.76

　　B.2.16

　　C.4.06

　　D.4.68

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]Y的均值为1×60%+4×40%=2.2，离差分别为1.44和3.24，因此方差为60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　第11题

　　某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]以资本表示的组合限额;资本X资本分配权重。2006年的资;本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，可得本行业的资本(1000+100)×5% =55。

　　第12题

　　下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。

　　A.是一种定性分析的方法

　　B.要对影.响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

　　C.要进行不同时期的对比分析

　　D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]是定量与定性分析相结合的方法。

　　第13题

　　与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可转化性

　　B.普遍性、非盈利性和可转化性

　　C.特殊性、盈利性和不可转化性

　　D.普遍性、盈利性和不可转化性

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]B为商业银行操作风险的三个特点;考生要掌握。

　　第14题

　　预期损失率的计算公式是( )。

　　A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

　　C.预期损失率=预期损失/风险资产总额

　　D.预期损失率=预期损失/资产总额

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]略

　　第15题

　　在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。

　　(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估

　　(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析和风险识别与评估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]略

　　第16题

　　在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]内部评级法是信用风险中的方法;标准法的特征是八条产品线;基本指标用不到计量系统。

　　第17题

　　某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。

　　第18题

　　商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]商业银行的管理策略之一就是要分散风险。

　　第19题

　　按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。

　　A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　B.无法出售的贷款

　　C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

　　D.商业银行可出售的贷款组合

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]采取对比法：无法售出肯定比可以售出流动性差，排除C、D;债券的流动性较强，所以选B。

　　第20题

　　某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应届于( )。

　　A.综合评级1级

　　B.综合评级2级

　　C.综合评级3级

　　D.综合评级4级

　　【正确答案】：B

　　二、多选题

　　第1题

　　根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括( )。

　　A 支付和结算

　　B 资产管理

　　C 公司金融

　　D 贷款

　　E 零售银行业务

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务分为八个;公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

　　第2题

　　下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A 黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

　　B 蓝色预警法侧重定量分析

　　C 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本题综合考查了风险预警指标的特征。

　　第3题

　　个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。

　　A 经销商风险

　　B 假按揭风险

　　C 由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D 借款人的经济财务状况恶化的风险

　　E 国家对房市采取宏观调控策措施

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是国家风险。

　　第4题

　　设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A 自身业务性质，规模和复杂程度

　　B 业务经营部门的过往业绩

　　C 工作人员的专业水平和经验

　　D 能够承担的市场风险水平

　　E 定价、估值和市场风险计量系统

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。

　　第5题

　　目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

　　A 基本指标法

　　B 计分卡(SC

　　C 损失分布法(LD

　　D 标准法

　　E 内部衡量法(IM

　　【正确答案】：B,C,E

　　[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。

　　第6题

　　监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

　　A 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C 在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价

　　E 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都应考虑。

　　第7题

　　衡量风险的指标有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在险价值(VA

　　E 期望收益

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握这些指标。

　　第8题

　　下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

　　第9题

　　下列关于久期的说法，正确的有( )。

　　A 久期也称持续期

　　B 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　C 久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后两个公式更方便计算。

　　第10题

　　下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。

　　A 两类暴露

　　B 内部评级法

　　C 公司、主权及商业银行暴露(

　　D

　　E 内部评级法初级法(

　　F 内部评级法高级法(

　　G 零售暴露(

　　H N/A

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

　　三、判断题

　　第1题

　　客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。( )

　　【正确答案】：　X

　　第2题

　　贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本。

　　第3题

　　银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。( )

　　【正确答案】：　√

　　第4题

　　在风险监管的内容和要素的表述中，公司治理与公司管理具有相同的内涵。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。

　　第5题

　　某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。( )

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