试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。

怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。

两袖清风去，何苦染尘埃。

今天你因来学为荣，他日来学定以你为骄傲！

——未来因学而变，来学为你保驾护航！

　　【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格证风险管理模拟试题及答案，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

　　第2题

　　下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D.市场约束机制发挥外部监督作用.推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　第3题

　　Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?( )

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款意愿

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级。

　　第4题

　　某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%，净利润=销售收入×销售净利率。

　　第5题

　　下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。

　　A 减少在不熟悉市场的交易

　　B 强化交易员限额交易制度

　　C 购买未授权交易保险

　　D 为操作风险分配资本金

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险缓释的方案包括连续营业方案，保险和业务外包。

　　第6题

　　商业银行的核竞争力是( )。

　　A 吸存放贷

　　B 支付中介

　　C 货币创造

　　D 风险管理

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]常识，考生要熟悉。

　　第7题

　　绝 信用价差是指( )。

　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D.以上都不对

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]考查绝 信用的定义。

　　第8题

　　假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。 税后净利润经济资本乘数VAR(250，99%)资本预期收益率

　　万元12.51000万元20%

　　A.1000

　　B.500

　　C.-500

　　D.-1 000

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。

　　第9题

　　以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。

　　(1) 建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”

　　(2) SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户

　　(3) SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户

　　(4) SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)

　　(5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级

　　(6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级

　　(7) SPV向投资者出售抵押贷款证券

　　A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

　　B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

　　C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

　　D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]考生可以按照逻辑常识对比分析出结果。

　　第10题

　　某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.225

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]存货周转天数=365/存货周转率，存货周转率=产品销售成本/[(期初存货+期末存货)/2]。

　　第12题

　　ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。

　　A.流动资产/总资产

　　B.流动资产/流动负债

　　C.(流动资产-流动负债)/总资产

　　D.流动负债/总资产

　　【正确答案】：B

　　[答案解析](流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。

　　第13题

　　在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

　　C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

　　D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险价值是潜在的最大损失。

　　第14题

　　下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

　　A 当市场利率上升时，银行资产价值下降

　　B 当市场利率上升时，银行负债价值上升

　　C 资产的久期越长;资产的利率风险越大

　　D 负债的久期越长，负债的利率风险越大

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]当市场利率上升时，银行负债价值下降。

　　第15题

　　以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。

　　A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

　　B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

　　C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

　　D 以上都不对

　　【正确答案】：C

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