【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格考试风险管理模拟试题及答案，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　以下关于久期的论述正确的是( )。

　　A.久期缺口的绝 值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝 值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝 值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]久期的绝 值和风险利率正相关，久期的绝 值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选A。

　　第2题

　　根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。故选C。

　　第3题

　　某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为( )。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]总资产收益率=净利润/平均总资产。根据题目计算得：4%。故选B。

　　第4题

　　下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

　　A.高管欺诈属于可降低的风险

　　B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

　　C.火灾和抢劫属于可规避的风险

　　D.改变市场定位属于可规避风险

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]B项属于可降低的风险;A、C项属于可缓解的风险。故选D。

　　第5题

　　利率期限结构变化风险也称为( )。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A。

　　第6题

　　( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　A.识别风险

　　B.制作风险清单

　　C.感知风险

　　D.分析风险

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。

　　第7题

　　下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

　　A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

　　B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。B、C、D三项均正确。故选A。

　　第8题

　　一家银行出售信用违约互换时，将会( )。

　　Ⅰ.得到投资收益而没有任何资金成本

　　Ⅱ.提高银行的总风险

　　Ⅲ.为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付

　　Ⅳ.如果发生信用事件要进行常规性支付

　　A.Ⅰ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.仅有Ⅰ

　　D.仅有Ⅳ

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]银行出售信用违约互换(保护卖方)将会得到投资收益，条件是其要承诺发生信用事件时要进行偿付;由于信用事件具有不确定性，因此出售信用违约互换会提高银行的总风险。故选B。

　　第9题

　　对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。故选C。

　　第10题

　　如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核 指标的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核 指标

　　B.核 负债比例属于商业银行流动性监管核 指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核 指标

　　D.计算商业银行流动性监管核 指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D项应为按照本币和外币分别计算。故选D。

　　二、多选题

　　第1题

　　下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有( )。

　　A 行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

　　B 行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

　　C 行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D 行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

　　E 行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　【正确答案】：B,E

　　[答案解析]行业盈亏系数越低，行业风险越小;行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标;行业资本积累率越高说明发展潜力越好。故选BE。

　　第2题

　　银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?( )

　　A 准确性原则

　　B 可比性原则

　　C 及时性原则

　　D 持续性原则

　　E 保密性原则

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、法人并表原则和保密性原则。故选ABCDE。

　　第3题

　　下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。

　　A 制定应急和连续营业方案

　　B 采用更为有力的内部控制措施

　　C 购买保险

　　D 计提风险损失准备

　　E 业务外包

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]风险缓释措施包括：制定应急和连续营业方案、购买保险和业务外包。故选ACE。

　　第4题

　　通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是( )。

　　A 敏感资金

　　B 脆弱负债

　　C 敏感负债

　　D 脆弱资金

　　E 核 存款

　　【正确答案】：C,D,E

　　第5题

　　国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险( )。

　　A 发生在国际经济金融活动中

　　B 发生在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失

　　C 是由不可抗拒的国外风险因素造成的

　　D 属于典型的非系统性风险

　　E 无法通过合同或契约条款缓解或消除

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险与其他金融风险不同，它难以直接测算，但可以与其他风险分离进行独立的处理。D项系统性风险是由于整个国家政治局势变化，或国际发生战事等类似的不可通过资产组合避免的风险。国家风险属于系统性风险。

　　第6题

　　流动性风险是( )长期集聚、恶化的综合作用结果。

　　A 信用

　　B 市场

　　C 操作

　　D 声誉

　　E 战略风险

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第7题

　　下列有关经济资本的计量说法，错误的是( )。

　　A 置信水平反映了经济资本对损失的覆盖度

　　B 置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小

　　C 银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失

　　D 银行风险计量水平，体现为计量时是否考虑资产组合间的相关性

　　E 置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]B项，置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大;C项，银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量非预期损失。

　　第8题

　　银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括( )。

　　A 与某种产品或市场有关的市场风险

　　B 与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险

　　C 交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险

　　D 经济因素造成特定国家的社会环境不稳定

　　E 政治因素造成特定国家的经济环境不稳定

　　【正确答案】：A,B,C

　　第9题

　　下列( )方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。

　　A 将闲置资金购买固定收益证券

　　B 对优质资产进行资产证券化

　　C 降低固定利率的长期贷款比例

　　D 改行固定利率的大额可转让定期存单

　　E 提供固定利率的住房按揭贷款

　　【正确答案】：B,C

　　[答案解析]如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

　　第10题

　　在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是( )。

　　A 标的股票的市场价格提高

　　B 分配股利

　　C 标的股票价格的波动率提高

　　D 缩短到期时间

　　E 合约的执行价格降低

　　【正确答案】：A,C,E

　　[答案解析]B项分配股利会导致股票的市场价格下降，从而降低买入期权合约价值;D项缩短到期时间会使股票价格上升的概率降低，使期权合约价值降低。

　　三、判断题

　　第1题

　　短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。( )

　　【正确答案】：　√

　　第2题

　　商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。会计资本是商业银行可以利用的资本，风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。( )

　　【正确答案】：　√

　　第3题

　　风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]应为负相关。

　　第4题

　　商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产流动性需求。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出的：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求。

　　第5题

　　国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。( )

　　【正确答案】：　√

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