【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格考试风险管理模拟试题及答案，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　在credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

　　A.执行价格

　　B.时间价值

　　C.内在价值

　　D.期权费

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。

　　第2题

　　目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。

　　A.面临严重的流动性风险

　　B.向中央银行借款

　　C.增加所持有的流动性资产

　　D.信贷额趋严

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]A项，不属于流动性风险的防范措施;B项，可以在一定程度上缓解流动性风险，但是要考虑外部融资成本;D项，信贷的发放是银行收入的主要来源，限制了信贷额度，也限制了利润来源。

　　第3题

　　( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

　　A.负债流动性

　　B.资产流动性

　　C.资本流动性

　　D.贷款流动性

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。注意不要把资本与资产、贷款与负债混淆。资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力;负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的理解：资产流动性是指努力把自家资产变现;负债流动性是指努力获取别家的资金。

　　第4题

　　银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

　　A.违约损失

　　B.非预期损失

　　C.极端损失

　　D.预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必 会用正常的经济收益来弥补这部分损失。

　　第5题

　　现金流分析中，新贷款净增值=( )。

　　A.新贷款额+到期贷款+贷款出售

　　B.新贷款额-到期贷款+贷款出售

　　C.新贷款额-到期贷款-贷款出售

　　D.新贷款额+到期贷款-贷款出售

　　【正确答案】：C

　　第6题

　　商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。

　　A.资产业务

　　B.负债业务

　　C.表外业务

　　D.以上都有可能

　　【正确答案】：D

　　第7题

　　信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

　　A.住房抵押贷款信用风险暴露

　　B.零售信用风险暴露

　　C.公用事业信用风险暴露

　　D.企业/机构信用风险暴露

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款);后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。

　　第8题

　　在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。

　　A.内部流程

　　B.系统缺陷

　　C.外部事件

　　D.人员因素

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中文件/合同缺陷又称文件/合同瑕疵，主要表现为抵押权证、房产证丢失等。

　　第9题

　　利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

　　A.以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B.以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。ABC三项所述情形中，银行资产、负债到期期限或重新定价期限之间所存在较小或无差异，重新定价风险较小。

　　第10题

　　商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。

　　A.违约损失

　　B.违约损失率

　　C.违约风险暴露

　　D.实际损失

　　【正确答案】：D

　　第11题

　　自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展( )，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

　　A.重要岗位员工的操作风险识别

　　B.操作流程识别

　　C.非操作流程识别

　　D.全员风险识别

　　【正确答案】：D

　　第12题

　　估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。

　　第13题

　　以下( )属于融资活动的现金流入。

　　A.销售商品或提供劳务、经营I生租赁等所收到的现金

　　B.收回投资

　　C.分得股利、利润或取得债券利息收入

　　D.发行债券或借款所收到的现金

　　【正确答案】：D

　　第14题

　　( )是金融资产的市场价值。

　　A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]A项指的是名义价值;C项指的是公允价值;D项指的是市值重估。

　　第15题

　　如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于( )。

　　A.升值

　　B.保持不变

　　C.贬值

　　D.随机变化

　　【正确答案】：A

　　第16题

　　管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

　　A.质量、数量、有效性

　　B.科学、合理、有效性

　　C.质量、数量、及时性

　　D.科学、数量、便捷性

　　【正确答案】：C

　　第17题

　　下列各项不属于资金交易业务流程的是( )。

　　A.前台交易

　　B.中台信贷流程

　　C.中台风险控制

　　D.后台清算

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

　　第18题

　　资产证券化属于( )。

　　A.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

　　B.改善商业银行负债流动性的措施

　　C.改善商业银行资产流动性的措施

　　D.以上都不对

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]资产证券化是将缺乏流动性但具有稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。

　　第19题

　　通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括( )。

　　A.基础存款

　　B.敏感负债

　　C.脆弱资金

　　D.核 存款

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]通常可以将商业银行的存款分为三类：第 类，敏感负债;第二类，脆弱资金;第三类，核 存款。

　　第20题

　　在法人信贷业务的操作风险中，超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款属于( )的风险点。

　　A.评级授信

　　B.信贷审查

　　C.信贷调查

　　D.信贷审批

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]信贷审批的风险点表现在：超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款;授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告;暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款。

　　二、多选题

　　第1题

　　流动性的指标中，贷款总额与核 存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?( )

　　A 现金头寸指标

　　B 核 存款比例

　　C 贷款总额与总资产比率

　　D 流动资产与总资产比率

　　【正确答案】：B,C

　　第2题

　　下列关于全 风险管理体系的说法，正确的是( )。

　　A 1988年《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全 风险管理原则体系基本形成

　　B 企业的4个目标都是为全 风险管理的8个要素服务的

　　C 企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　　D 全 风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中

　　E 外部环境属于全 风险管理要素

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]全 风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标;②全 风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控;③企业的各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全 风险管理体系三个维度的关系是：①全 风险管理的八个要素都是为企业的四个目标服务的;②企业各个层级都要坚持同样的四个目标;③每个层次都必须从八个方面进行风险管理。

　　第3题

　　全 风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括( )。

　　A 全球的风险管理体系

　　B 全 的风险管理范围

　　C 全 的风险管理体系

　　D 全 的风险管理方法

　　E 全员的风险管理文化

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]全 风险管理模式就这五种理念和方法，有统一的表达格式。

　　第4题

　　我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，这些属于多发风险。

　　A 内部人作案

　　B 外来的人作案

　　C 内外勾结

　　D 网络犯罪

　　E 以上皆是

　　【正确答案】：A,C

　　第5题

　　下列属于中资银行市场准入的审核内容的是( )。

　　A 机构的设立、变更、终止

　　B 调整业务范围

　　C 外资情况

　　D 机构增加业务品种

　　E 董事和高级管理人员的任职资格

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　第6题

　　下列( )指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。

　　A 经风险调整收益率

　　B 大额贷款集中度

　　C 正常贷款迁徙率

　　D 不良贷款迁徙率

　　E 资本充足率

　　【正确答案】：C,D

　　[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　第7题

　　风险文化一般由三个层次组成( )。

　　A 风险管理行为

　　B 风险管理对象

　　C 风险管理理念

　　D 风险管理知识

　　E 风险管理制度

　　【正确答案】：C,D,E

　　[答案解析]我国提出的商业银行公司治理内容包括：风险管理理念、知识和制度。

　　第8题

　　在战略风险评估中，应由专 审核的假设条件主要有( )。

　　A 公司的整体战略

　　B 利率变化及预期

　　C 公司治理结构

　　D 整体经济指标

　　E 信用风险参数

　　【正确答案】：B,D,E

　　第9题

　　从要素方面看，内部控制必须包括以下哪些( )要素。

　　A 内部控制环境

　　B 风险识别与评估

　　C 内部控制措施

　　D 信息交流与反馈

　　E 监督评价与纠正

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　第10题

　　监事会监督和测评的方式包括( )。

　　A 检查与调研

　　B 调阅文件

　　C 访谈座谈

　　D 列席会议

　　E 监督测评

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

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