【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格考试风险管理模拟试题及答案，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　风险水平类指标不包括( )。

　　A.核 负债比率

　　B.预期损失率

　　C.关注类贷款迁徙率

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]风险迁徙类指标最好辨认，因为迁徙是动态的，衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡量风险水平。

　　第2题

　　如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。

　　A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

　　B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

　　C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

　　D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。

　　第3题

　　某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，在本题中为440。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，在本题中为140。短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中，多头为290，空头为150，因此总敝口头寸为290。

　　第4题

　　下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

　　第5题

　　下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。

　　A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

　　B.市场风险具有明显的非系统性特征

　　C.市场风险与其他风险相比，容易计量

　　D.银行表内外都存在市场风险

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]市场风险具有明显的系统性特征。

　　第6题

　　( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.监事会

　　D.风险管理总监

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]董事会是最终决策机构，监事会独立于董事会，董事会指派最高风险管理委员会(风险管理总监)负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。高管层负责执行董事会审批通过的政策。

　　第7题

　　用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。

　　A.较大

　　B.一样

　　C.较小

　　D.无法确定

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

　　第8题

　　客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层而。

　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]客户评级，评的就是借款人，而不是债项;债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C。D违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。

　　第9题

　　下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

　　A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要T具

　　B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

　　C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

　　D.商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]购买保险是需要成本的，如果尽可能全而购买保险，也将影响银行的效益。

　　第10题

　　按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是( )。

　　A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　B.无法出售的贷款

　　C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

　　D.商业银行可出售的贷款组合

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]对比各选项，无法出售肯定比可出售流动性差，债券本身也是有流动性的，尤 是政府债券，相比B有较高的价值。

　　第11题

　　商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。

　　A.难以准确反映流动性状况

　　B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

　　C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

　　D.现金流分析是一科啶性分析法，难以定量准确反映流动性状况

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的利动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。该方法的不足之处就是B所述。

　　第12题

　　根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

　　A.持有待售类资产

　　B.持有到期的投资

　　C.贷款

　　D.应收款

　　【正确答案】：A

　　第13题

　　声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。

　　A.外部审计和非现场检查

　　B.内部审计和非现场检查

　　C.外部审计和现场检查

　　D.内部审计和现场检查

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]这是银行业务单位日常工作的重要部分，从银行自己能做到的就是内部审计和现场检查。所以，如果对教材原文不熟悉，可以通过分析题干解答。

　　第14题

　　关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

　　A.不能使用外部人员撰写的报告

　　B.除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

　　C.内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理

　　D.业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构、外部审计师，而且外部报告有很高的参考性。除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平，报告信息应该是有透明度的。内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理，监督与操作本身就是应该分开的。

　　第15题

　　假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

　　A.3.92

　　B.1.96

　　C.-3.92

　　D.-1.96

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]均值VAR=W0×α×，其中，W0为初始投资额，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。代入数值，均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。

　　第16题

　　市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C.不能计量非交易业务中的市场风险

　　D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]记忆题，D是市场风险内部模型的主要优点。

　　第17题

　　下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

　　A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

　　B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

　　C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%

　　D.长期次级债务不能计入附属资本

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级债务。经银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可以列入附属资本。

　　第18题

　　商业银行最高风险管理、决策机构是( )。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理部门

　　D.财务控制部门

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]在题目中遇到“最高”，就要考虑是关于董事会的出题点。监事会是独立的监察机构。风险管理部门负责基本的风险分析、报告，但不做决策。董事会作为商业银行最高权力机构，也是最高风险管理决策机构。

　　第19题

　　如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不对

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]本题考查了流动性风险的产生原因。可以结合现实情况来作答，用人们提款的行为来代表流动性需求，用人们存款的行为代表流动性来源，当银行发生人们挤提的状况时，即流动性需求大于流动性来源的时候，流动性风险就发生了。

　　第20题

　　根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。

　　A.交易和销售对应的β值为8%

　　B.商业银行业务对应的β值为12%

　　C.支付和结算对应的β值为15%

　　D.公司金融对应的β值为18%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]A应为18%，B应为15%，C应为18%。

　　归纳：将商业银行的所有业务划分为8类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，这是“标准法”的原理。下面归纳下各产品线的因子，因子为18%：公司金融、交易和销售、支付和清算;因子为15%：商业银行业务、代理服务;因子为12%：零售银行业务、资产管理、零售经纪。因子的大小顺序与银行业务的风险大小是相对应的。因子为18%的业务涉及具体最多的资金;因子为12%的业务相对风险要小一些。

　　二、多选题

　　第1题

　　下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

　　【正确答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用价差衍生产品是银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期和约。信用价差增加表明贷款信用状况恶化。信用价差减少，表明信用状况改善。

　　第2题

　　现场检查的重点内容有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 业务经营的合法合规性

　　C 资产质量

　　D 管理水平和内部控制

　　E 风险状况和资本充足性

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述内容，还包括流动性、盈利能力。

　　第3题

　　贷款重组可以采取的措施有( )。

　　A 减少贷款额度

　　B 调整贷款利率

　　C 增加控制措施

　　D 调整信贷产品

　　E 调整信贷业务的期限

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。对贷款额度进行调整，调整贷款利率，调整控制方法，重新组织贷款产品，调整期限。这都是贷款重组的方法。

　　第4题

　　影响违约损失率的主要因素包括( )。

　　A 清偿优先性

　　B 抵押品

　　C 借款企业的资本结构

　　D 公司所在行业

　　E 当前经济处于繁荣还是萧条

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是对债项有影响的。影响违约损失率的主要因素包括产品、公司、行业、地区、宏观因素。

　　第5题

　　下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

　　A RARDC=税后净利润÷账面资本

　　B RAROC=税后净利润÷经济资本

　　C RAROC是经风险调整的收益率

　　D RAROC是未经风险调整的收益率

　　E RAROC=税后净利润-资本成本

　　【正确答案】：B,C

　　第6题

　　常用的风险识别方法有( )。

　　A 专 调查列举法

　　B 高级计量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作风险清单

　　【正确答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的风险识别的方法有：制作风险清单、专 调查列举法、情景分析法、分解分析法、失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　第7题

　　下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。

　　A 由邓肯·威尔逊开发

　　B 用于分析检验损失事件与风险诱因

　　C 是定性分析

　　D 运用了VAR技术对操作风险进行计量

　　E 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

　　【正确答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，用来确定风险因素和风险的关联度。C应为定量分析，E应立为可以确定。

　　第8题

　　根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。

　　A 不应集中于同一业务

　　B 不应集中于同一性质借款人

　　C 不应集中于同一国家借款人

　　D 可以与其他商业银行组成银团贷款

　　E 应当使自己的授信对象多样化

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]这五种方法都做到了“分散”、“多样化”。

　　第9题

　　马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

　　A 厌恶风险

　　B 偏好收益

　　C 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D 偏好风险

　　E 风险中性

　　【正确答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的资产组合。同时有自己明确的效用函数。

　　第10题

　　个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A 违约风险的大小

　　B 开户后给商业银行带来潜在收益

　　C 破产风险的大小

　　D 坏账风险的大小

　　E 风险偏好

　　【正确答案】：A,D

　　[答案解析]记忆题。个人客户评分是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益的。对个人客户来说，预测破产风险的意义不大;消费者的风险偏好无法具体预测，预测结果也没有实际效用。

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