2018年银行从业《风险管理》高频考点复习题(6)
2018年01月12日 来源:来学网单选题
11.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》,按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A.
A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B.持有待售的投资
C.持有到期的投资
D.贷款和应收款
12.如果某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为:C
A.700万美元
B.500万美元
C.1000万美元
D.300万美元
13.以下关于久期的论述正确的是:A
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
14.以下不属于内部欺诈事件的是:D
A.头寸故意计价错误
B.多户头支票欺诈
C.交易品种未经授权
D.银行内部发生的性别/种族歧视事件
15.我国商业银行操作风险管理的核心问题是:B.
A.信息系统升级换代
B.合规问题
C.员工的知识/技能培养
D.公司治理结构的完善
16.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是:B.
A.《商业银行市场风险管理指引》
B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《巴塞尔新资本协议》
17.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是:A.
A.建立完善的公司治理结构
B.建立完善内部控制体制
C.加强外部监管体制建设
D.以上都不是
18.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为:B
A.操作风险损失
B. 信用风险损失
C.市场风险损失
D.以上都不对
19.从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为:B
A.40%
B30%
C.20%
D.10%
20.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于:B
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.声誉风险