4.3.2 市场风险监测

  1.市场风险报告的内容和种类

  国外实践经验:投资组合报告、风险分析“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险规避策略报告。

  知识点:先进的风险管理信息系统,是提高市场风险管理效率和质量的核心。

  (1)投资组合报告是以总结的方式,完整的列式投资组合的所有头寸。

  (2)风险分解热点报告是把风险分解成每个头寸变化率的函数。投资组合的累积风险是其所包含的每个头寸的变化率对整个投资组合所产生的边际影响的总和。

  (3)最佳投资组合的负值报告有助于概括和分析规模庞大的复杂的投资组合。

  (4)最佳风险规避策略报告。

  2.市场风险报告路径和频度

  (1)正常条件下,高管层每周一次

  (2)涉及金融头寸的报告,每日提供

  (3)风险值和风险限额报告必须在每日交易完成后尽快完成

  (4)应高管层或决策部门要求,随时提供风险管理分析报告