银行监管方法

　　多选题

　　开放条件下银行风险来源主要有(　)。

　　A.经济周期

　　B.市场环境变化

　　C.期限错配

　　D.网络技术发展

　　E.对客户的经济及还款能力评估失误

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查以风险为本的监管。开放条件下银行风险来源主要有经济周期、期限错配、对客户的经济及还款能力评估失误、市场环境变化、网络技术发展等，风险具体种类按照《有效银行监管核心原则》的归类共有信用风险、市场风险等八大类。

　　多选题

　　在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有(　)。

　　A.实现了由事后检查向事前监测的转变

　　B.实现了事后发现向事前预警的转变

　　C.实现了事后纠正向事前防范转变

　　D.加强了风险监测、识别和化解能力

　　E.节省监管成本

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』风险为本的监管方式，实现了由事后检查向事前监测、事后发现向事前预警、事后纠正向事前防范转变，有更强的风险监测、识別和化解能力，在监管成本不升高的情况下能取得更好效果。

　　单选题

　　银行监管的首要环节是(　)。

　　A.市场检查

　　B.市场准入

　　C.非现场监管

　　D.信息披露

　　『正确答案』B

　　『答案解析』市场准入是金融机构获得许可证的过程，各国对金融机构实行监管都是从实行市场准入管理开始的。

　　多选题

　　非现场风险监测分析的基本方法包括(　)。

　　A.行业比较分析法

　　B.趋势比较分析法

　　C.水平比较分析法

　　D.历史比较分析法

　　E.指标对比分析法

　　『正确答案』ACD

　　『答案解析』本题考查风险监测分析。非现场风险监测分析的基本方法包括：水平比较分析法;历史比较分析法;行业比较分析法。

　　单选题

　　根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为(　)。

　　A.常规全面检查和重点抽查

　　B.常规全面检查和典型检查

　　C.常规全面检查和专项检查

　　D.常规全面检查和随机抽查

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查现场检查的主要方式。根据检查的目的、范围和重点，现场检查分为常规全面检查和专项检查。

　　单选题

　　骆驼评级体系要求资本充足率比率达到(　)。

　　A.4%～7%

　　B.5%～6%

　　C.6.5%～7.5%

　　D.6.5%～7%

　　『正确答案』D

　　『答案解析』骆驼评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是：①资本充足率(资本/风险资产)，要求这一比率达到6.5%～7%;②有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15%;③管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;④净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、二级，若该比率在0～1%之间为第三、四级，若该比率为负数则评为第五级;⑤随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。

　　骆驼评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准包括(　)。

　　A.资本充足率

　　B.净利润与盈利资产之比

　　C.有问题放款与基础资本的比率

　　D.随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力

　　E.管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』本题考查骆驼评级体系的主要指标和考评标准。骆驼评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是：第一，资本充足率(资本/风险资产);第二，有问题放款与基础资本的比率;第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;第四，净利润与盈利资产之比;第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。

　　单选题

　　迄今为止英国金融服务局使用的唯一的风险评估体系是(　)。

　　A.骆驼评级体系

　　B.气候评级体系

　　C.ARROW评级体系

　　D.CLIMATE评级体系

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查ARROW评级体系。2002年，ARROW体系被正式运用于所有FSA监管的金融机构，包括银行、证券、保险等，这也是迄今为止金融服务局使用的唯一的风险评估体系。

　　多选题

　　ARROW评级体系具有的特点主要包括(　)。

　　A.是一种对风险过程进行评估的程序和方法，不是简单地就经营结果进行评级

　　B.它根据关注程度的大小确定具体监管措施

　　C.它关注被监管机构内部存在的、对监管目标构成威胁的风险

　　D.充分考虑到银行的规模、复杂程度和风险层次

　　E.它设置了统一的评价标准和风险评估程序，通过对被监管机构内部存在的风险进行持续确认和评估，进而科学确定风险的影响程度和风险发生的可能性

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查ARROW体系的特点。ARROW体系具有如下特点：(1)ARROW是一种对风险过程进行评估的程序和方法，不是简单就经营结果进行评级。(2)它关注被监管机构内部存在的、对监管目标构成威胁的风险，其风险的大小由对风险的关注程度来表示;关注程度取决于风险的影响程度和风险发生的可能性。(3)它设置了统一的评价标准和风险评估程序，通过对被监管机构内部存在的风险进行持续确认和评估，进而科学确定风险的影响程度和风险发生的可能性。(4)根据关注程度的大小确定具体监管措施。

　　判断题

　　重点抽查是指对金融机构的一项或几项业务进行的重点检查，具有较强的针对性和目的性。(　)

　　『正确答案』错

　　『答案解析』本题考查专项检查。专项检查是指对金融机构的一项或几项业务进行的重点检查，具有较强的针对性和目的性。