银行监管方法

  多选题

  开放条件下银行风险来源主要有( )。

  A.经济周期

  B.市场环境变化

  C.期限错配

  D.网络技术发展

  E.对客户的经济及还款能力评估失误

  『正确答案』ABCDE

  『答案解析』本题考查以风险为本的监管。开放条件下银行风险来源主要有经济周期、期限错配、对客户的经济及还款能力评估失误、市场环境变化、网络技术发展等,风险具体种类按照《有效银行监管核心原则》的归类共有信用风险、市场风险等八大类。

  多选题

  在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择,其发挥的重要作用有( )。

  A.实现了由事后检查向事前监测的转变

  B.实现了事后发现向事前预警的转变

  C.实现了事后纠正向事前防范转变

  D.加强了风险监测、识别和化解能力

  E.节省监管成本

  『正确答案』ABCDE

  『答案解析』风险为本的监管方式,实现了由事后检查向事前监测、事后发现向事前预警、事后纠正向事前防范转变,有更强的风险监测、识別和化解能力,在监管成本不升高的情况下能取得更好效果。

  单选题

  银行监管的首要环节是( )。

  A.市场检查

  B.市场准入

  C.非现场监管

  D.信息披露

  『正确答案』B

  『答案解析』市场准入是金融机构获得许可证的过程,各国对金融机构实行监管都是从实行市场准入管理开始的。

  多选题

  非现场风险监测分析的基本方法包括( )。

  A.行业比较分析法

  B.趋势比较分析法

  C.水平比较分析法

  D.历史比较分析法

  E.指标对比分析法

  『正确答案』ACD

  『答案解析』本题考查风险监测分析。非现场风险监测分析的基本方法包括:水平比较分析法;历史比较分析法;行业比较分析法。

  单选题

  根据检查的目的、范围和重点,现场检查分为( )。

  A.常规全面检查和重点抽查

  B.常规全面检查和典型检查

  C.常规全面检查和专项检查

  D.常规全面检查和随机抽查

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查现场检查的主要方式。根据检查的目的、范围和重点,现场检查分为常规全面检查和专项检查。

  单选题

  骆驼评级体系要求资本充足率比率达到( )。

  A.4%~7%

  B.5%~6%

  C.6.5%~7.5%

  D.6.5%~7%

  『正确答案』D

  『答案解析』骆驼评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是:①资本充足率(资本/风险资产),要求这一比率达到6.5%~7%;②有问题放款与基础资本的比率,一般要求该比率低于15%;③管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;④净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、二级,若该比率在0~1%之间为第三、四级,若该比率为负数则评为第五级;⑤随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。

  骆驼评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准包括( )。

  A.资本充足率

  B.净利润与盈利资产之比

  C.有问题放款与基础资本的比率

  D.随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力

  E.管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力

  『正确答案』ABCDE

  『答案解析』本题考查骆驼评级体系的主要指标和考评标准。骆驼评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是:第一,资本充足率(资本/风险资产);第二,有问题放款与基础资本的比率;第三,管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;第四,净利润与盈利资产之比;第五,随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。

  单选题

  迄今为止英国金融服务局使用的唯一的风险评估体系是( )。

  A.骆驼评级体系

  B.气候评级体系

  C.ARROW评级体系

  D.CLIMATE评级体系

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查ARROW评级体系。2002年,ARROW体系被正式运用于所有FSA监管的金融机构,包括银行、证券、保险等,这也是迄今为止金融服务局使用的唯一的风险评估体系。

  多选题

  ARROW评级体系具有的特点主要包括( )。

  A.是一种对风险过程进行评估的程序和方法,不是简单地就经营结果进行评级

  B.它根据关注程度的大小确定具体监管措施

  C.它关注被监管机构内部存在的、对监管目标构成威胁的风险

  D.充分考虑到银行的规模、复杂程度和风险层次

  E.它设置了统一的评价标准和风险评估程序,通过对被监管机构内部存在的风险进行持续确认和评估,进而科学确定风险的影响程度和风险发生的可能性

  『正确答案』ABCE

  『答案解析』本题考查ARROW体系的特点。ARROW体系具有如下特点:(1)ARROW是一种对风险过程进行评估的程序和方法,不是简单就经营结果进行评级。(2)它关注被监管机构内部存在的、对监管目标构成威胁的风险,其风险的大小由对风险的关注程度来表示;关注程度取决于风险的影响程度和风险发生的可能性。(3)它设置了统一的评价标准和风险评估程序,通过对被监管机构内部存在的风险进行持续确认和评估,进而科学确定风险的影响程度和风险发生的可能性。(4)根据关注程度的大小确定具体监管措施。

  判断题

  重点抽查是指对金融机构的一项或几项业务进行的重点检查,具有较强的针对性和目的性。( )

  『正确答案』错

  『答案解析』本题考查专项检查。专项检查是指对金融机构的一项或几项业务进行的重点检查,具有较强的针对性和目的性。