1、对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为( )时，能够最大限度地降低组合风险。

A、[0]

B、[1]

C、[-1]

D、[0.5]

来学网参考答案： C

答案解析：当由两种股票构成的资产组合之间的相关系数为-1时，能够最大限度地降低组合风险。

2、下列基金类型中投资风险最低的是( )。

A、股票基金

B、债券基金

C、保本基金

D、ETF基金

来学网参考答案： C

答案解析：保本基金比较合适那些不能忍受投资亏损、比较稳健和保守的投资者。

3、ETF属于( )。

A、主动操作的指数基金

B、被动操作的指数基金

C、只在一级市场交易

D、只在二级市场交易

来学网参考答案： B

答案解析：ETF属于被动操作的指数基金，实行一级市场和二级市场并存的交易制度。

4、股票风格管理分为()的股票风格管理。

A、积极与消极

B、基本分析与技术分析

C、系统与非系统

D、主动与被动

来学网参考答案： A

答案解析：考察股票风格管理类型。

5、( )对威廉?夏普(WilliamSharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A、斯蒂芬?罗斯

B、尤金?法玛

C、威廉?夏普

D、哈里?马科维兹

来学网参考答案： A

答案解析：套利定价理论由罗斯于20世纪70年代中期建立。

6、证券投资基金份额持有人大会形成的决议须按规定报送有关机构备案或批准，这个机构是( )。

A、中国证监会

B、持有人大会

C、主要发起人

D、基金管理公司

来学网参考答案： A

答案解析：证券投资基金份额持有人大会行成的决议须按规定报送有关机构备案或批准，这个机构是中国证监会。

7、证券交易所在基金信息披露方面的监管职责为()。

A、审核基金设立申报材料

B、对上市基金的定期报告进行事前登记、事后审查

C、组织收集、分析和处理市场和媒体对基金和基金当事人的情况反映

D、对拟上市基金招募说明书的披露进行监管

来学网参考答案： B

答案解析：基金存续期信息披露监管的内容：证券交易所在基金信息披露方面的监管职责为对上市基金的定期报告进行事前登记、事后审查。

8、根据我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDII基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在( )日为投资人登记权益，投资人在( )日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

A、T，T+1

B、T+1,T+2

C、T，T+2

D、T+2，T+3

来学网参考答案： B

答案解析：根据目前我国基金注册登记业务的通常做法，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在T+1日为投资人登记权益，投资人在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

9、在半强式有效的股票市场中，某新技术公司正在进行一种新型芯片的检验，这项工作可以大幅度提高工作效率，在公司公开宣布实施这项技术之前，该公司技术总监事先购买本公司股票，他赚取利润的概率( )。

A、[0]

B、[50%]

C、[100%]

D、无法预测

来学网参考答案： C

答案解析：在半强势有效市场中，通过内幕消息可以100%获取利润。

10、依照《证券投资基金法》的规定，不属于基金托管人职责的是()。

A、募集资金

B、资产保管

C、资产清算、核算

D、投资运作监督

来学网参考答案： A

答案解析：募集资金不属于基金托管人职责。

11、股债平衡型混合基金股票与债券的配置比例较为均衡，比例大约在()左右。

A、40%~60%

B、30%~40%

C、20%~30%

D、10%~20%

来学网参考答案： A

答案解析：股债平衡型混合基金股票与债券的配置比例较为均衡，比例大约在40%~60%左右。

12、假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票()。

A、低于期望收益率，不会投资该股票

B、高于期望收益率，会投资该股票

C、缺少条件，无法计算

D、股票有风险，不投资任何股票

来学网参考答案： A

答案解析：根据资本资产定价模型，期望收益率=4%+8%*1.5=16%，这支股股票至少应上涨16%才可以投资，而权威证券分析师指出该股票在一年内可能上涨10‰低于期望收益率，所以不会投资该股票。

13、契约型基金的运作关系中，处于核心地位的是( )。

A、基金管理人

B、基金托管人

C、基金投资者

D、基金监管机构

来学网参考答案： A

答案解析：在整个基金的运作中，基金管理人实际上处于中心地位，起着核心作用。

14、证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到()。

A、确定证券投资政策

B、进行证券投资分析

C、进行个别证券选择

D、投资组合的修正

来学网参考答案： C

答案解析：证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到进行个别证券选择。

15、能够进行实时套利交易的基金是( )。

A、LOF

B、ETF

C、保本基金

D、伞形基金

来学网参考答案： B

答案解析：ETF能够进行实时套利交易的基金。

16、据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到( )。

A、20%-40%

B、40%-70%

C、70%-90%

D、90%以上

来学网参考答案： D

答案解析：据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到90%以上。

17、以下资产配置策略中，对市场流动性要求最高的是( )。

A、买入并持有策略

B、恒定组合策略

C、投资组合保险策略

D、动态资产配置策略

来学网参考答案： C

答案解析：在三种战略性资产配置中，对市场流动性要求最高的是投资组合保险策略，其次是恒定混合策略，最后是买入并持有战略。

18、基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是()。

A、基本管理制度

B、部门业务规章

C、业务操作手册

D、内部控制大纲

来学网参考答案： D

答案解析：基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是内部控制大纲。

19、证券投资基金起源于( )。

A、英国

B、美国

C、荷兰

D、德国

来学网参考答案： A

答案解析：证券投资基金起源于英国的投资信托公司。

20、证券投资基金发行时，如基金销售未达到规定的规模而募集失败，应由( )向投资人退还认购款及利息。

A、基金当事人

B、基金管理人

C、基金代销人

D、基金托管人

来学网参考答案： B

答案解析：基金募集失败，应由基金管理人承担责任。