【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单项选择题

1.风险分散化的理论基础是( )。

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

2.下列不属于单一法人客户的担保方式的是( )。

A.保证

B.抵押

C.信用

D.留置与定金

3.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

4.国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

D.利用精确的数量模型进行量化

5.从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是( )。

A.前台业务部门

B.风险管理职能部门

C.人力资源管理部门

D.内部审计

6.( )具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

7.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为( )。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

8.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

A.安全性

B.稳定性

C.流动性

D.效益性

9.现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项?( )

A.发现和识别风险

B.档案检查和整理

C.反馈和建议作用

D.评价和指导作用

10.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

11.( )是最常用的风险事前控制手段。

A.风险定价

B.限额管理

C.风险资本重新分配

D.应急预案

12.企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中，( )为该期权的执行价格。

A.企业债务的价值

B.股东初始股权投资

C.企业资产的市场价值

D.企业资产的账面价值

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13.风险是指( )。

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

14.合格循环零售风险暴露对单一客户最大信贷余额不超过( )万元人民币。

A.100

B.200

C.300

D.400

15.下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。

A.只有违约才能导致信用风险

B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C.信用风险范围不仅限于贷款业务

D.信息不对称可以引发信用风险

16.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

A.股本收益率(ROE)

B.资产收益率(ROA)

C.风险调整的业绩评估方法(RAPM)

D.风险价值(VAR)

17.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。

A.25%

B.6%

C.2%

D.9%

18.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

A.15%

B.30%

C.50%

D.80%

19.下列关于风险的说法中错误的是( )。

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险常用损失的可能性及潜在的损失规模来计量

C.风险和损失同时存在，相互依存，相互转化

D.没有风险就没有收益，商业银行以经营风险为其盈利的根本手段

20.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险隐藏

二、多项选择题

1.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。下列属于定量指标的是( )。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标

E.监测类指标

2.计量违约损失率的方法主要有( )。

A.市场价值法

B.内部评级法

C.回收现金流法

D.监管映射法

E.专家判断法

3.国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践是( )。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投诉和批评

D.从投诉和批评中积累早期预警经验

E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

4.下列关于资产证券化种类的说法正确的有( )。

A.狭义的资产证券化包括以下四类：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化

B.根据产生现金流的基础资产类型不同可分为：住房抵押贷款证券(MBS)和资产支持证券(ABS)

C.从资产质量看可分为：不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化

D.从贷款的会计核算方式看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化

E.从贷款的形式阶段看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化

5.零售风险暴露应同时具备( )。

A.债务人是一个或几个自然人

B.笔数多，单笔金额小

C.对发行方资产或收入具有剩余索取权

D.按照组合方式进行管理

E.获取收益主要来源是未来资本利得

6.商业银行常用的风险识别方法包括( )。

A.制作风险清单

B-资产财务状况分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失误树分析法

7.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。

A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

C.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

D.银行停止对债务人贷款计息

E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

8.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法有( )。

A.现期风险暴露法

B.市场价值法

C.标准法

D.内部评估法

E.内部模型法

9.以下属于银行监管的具体目标的是( )。

A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

B.通过审慎有效的监管，增进市场信心

C.通过审慎有效的监管，提高银行盈利能力

D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解

E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

10.监管机构对风险计量模型的监督检查内容包括( )。

A.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

B.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

C.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

D.是否积累了足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

E.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

三、判断题

1.信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( )

2.质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。( )

3.良好风险识别应遵循全面性、前瞻性原则。( )

4.某商业银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。( )

5.公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。( )

一、单项选择题

1.【答案及解析】A风险分散化的理论基础是投资组合理论。故选A。

2.【答案及解析】C单一法人客P的担保方式有保证、抵押、质押、留置与定金。故选C。

3.【答案及解析】B商业银行对外包业务产生的不良后果仍要承担责任。B项错误。故选B。

4.【答案及解析】D国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法包括：改善公司治理结构，预先做好防范危机的准备，确保各类主要风险得到正确识别和排序。故选D。，

5.【答案及解析】C从商业银行风险管理部J’】设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”(前台业务部门、风险管理职能部门、内部审计)划分风险管理职责，设置风险管理部门。故选C。

6.【答案及解析】A市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。故选A。

7.【答案及解析】B核心存款比例一核心存款/总资产。本题中，核心存款比例=200÷1 000=0.2。故选B。

B.【答案及解析】B商业银行经营管理的“三性原则”包括：安全性、流动性和效益性。故选B。

9。【答案及解析】B现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现在四个方面：发现和识别风险;保护和促进作用;反馈和建议作用;评价和指导作用。题中B项不是现场检查对银行风险管理所产生的作用。而现场检查是准备、实施、检查报告、检查处理及检查档案整理五个阶段。故选B。

10.【答案及解析】A按照国际惯例，针对个人客户的信用评定，采取简单的评分方法;针对企业客户的信用评定，采取复杂的评级方法，故选A。

11.【答案及解析】B限额管理是最常用的风险事前控制手段。故选B。

12.【答案及解析】A企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看作期权费。故选A。

13.【答案及解析】C风险是指未来结果的不确定性。故选C。

14.【答案及解析】A合格循环零售风险暴落对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。故选A。

15.【答案及解析】A信用风险可以是潜在的.不一定要实际违约了才称为信用风险。A项错误;B、C、D三项正确。故选A。

16.【答案及解析】C只有C项既考量了商业银行的盈利能力，又衡量了商业银行的风险水平。故选C。

17.【答案及解析】C按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定，资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%。商业银行资本包括核心资本和附属资本。扣除项包括：商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。本题没有给出扣除项，因此该商业银行的资本是核心资本与附属资本之和。该商业银行资本充足率一(核心资本+附属资本)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%=(2+5)÷(B0>12.5×20)×100 0A≈2%。故选C。

18.【答案及解析】D商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的B0%作为流动性储备。故选D。

19.【答案及解析】C损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果;而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性。因此损失和风险是不能同时并存的事物发展的两种状态。故选C。

20.【答案及解析】D商业银行风险管理的主要策略包括：风险分散、风险对冲和风险规避。故选D。

　　二、多项选择题

1.【答案及解析】ABCD定量指标包括资本类指标、收益类指标、风险类指标、零容忍度类指标。故选ABCD。

2.【答案及解析】AC计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法。故选AC。

3.【答案及解析1 ABCDE国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践除题目中的五个选项外，还有增强对客户/公众的透明度;将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来;保持与媒体的良好接触;制定危机管理规划。故选ABCDE。

4.【答案及解析】BC资产证券化的种类有：①广义的资产证券化包括以下四类：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化;②根据产生现金流的基础资产类型不同可分为：住房抵押贷款证券(MBS)和资产支持证券(ABS);③从资产质量看可分为：不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化;④从贷款的形式阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化;⑤从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化故选BC：

5.【答案及解析】ABD零售风险暴露应同时具备三个特征：债务人是一个或几个自然人;笔数多，单笔金额小;按照组合方式进行管理。故选ABD。

6.【答案及解析1 ABDE商业银行常用的风险识别方法包括：制作风险清单、资产财务状况分析法、分解分析法和失误树分析法。故选ABDE。

7.【答案及解析】ABDE题中C项的期限应为90天;A、B、D、E四项均是违约情形。故选ABDE。

8.【答案及解析】ACE巴塞尔委员会其提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，①现期风险暴露法：适用于场外衍生工具交易违约风险暴露(EAD)的计量;②标准法，仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露;③内部模型法，适用于场外衍生工具交易和证券融资交易。故选AC、E。

9.【答案及解析】 ABDE银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;通过审慎有效的监管，增进市场信心;通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露;增进公众对现代金融的了解、努力减少金融犯罪，维护金融稳定。C项通过审慎有效的监管，提高银行盈利能力为干扰项。故选ABDE.

10.【答案及解析】 ABCDE监管机构对风险计量模型的监督检查包括以下内容：①建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;②是否积累了足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当;③是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排;④是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;⑤对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;⑥风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。故选ABCDE。

　　三、判断题

1.【答案及解析】A信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。

2.【答案及解析】B质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

3.【答案及解析】A良好风险识别应遵循原则：全面性、前瞻性。

4.【答案及解析】A某银行200B年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为4()000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。

5.【答案及解析】B这是市场价值的概念，并非公允价值的概念。