【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单项选择题

1.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。这一事件主要体现了商业银行的( )。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，( )。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好

3.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素不包括( )。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.违约概率

4.失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )属于这一因素。

A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

B.交易不公开

C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D.有组织的劳工活动

5.相比单笔贷款业务而言.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时应特别注意以下风险，即( )。

A.宏观经济因素、行业风险、区域风险

B.宏观经济因素、公司风险、个人风险

C.宏观经济因素、行业风险、公司风险

D.宏观经济因素、区域风险、公司风险

6.市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.重新定价风险

D.基准风险

7.影响金融工具久期的因素不包括( )。

A.金融工具的到期

B.距下一次重新定价日的时间长短

C.到期日之前支付金额的大小

D.金融工具的发行日期

8.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

9.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少

D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

10.( )不是全面风险管理模式的特征。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险预测过程

D.全新的风险管理方法

11.某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本均值为( )。

A.3.51%

B.3.11%

C.2.87%

D.1.33%

12.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

13.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归人银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

14.下列对流动性比率指标的说法错误的是( )。

A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险

D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

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15.以下关于市场流动性风险和融资流动性风险的说法中，有误的是( )。

A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

B.融资流动性风险反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力

C.商业银行流动性管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性

D.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平的敏感度一般大于公司/机构客户

16.以下关于市场风险中利率风险的各种表述错误的是( )。

A.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异

B.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响

C.基准风险也称利率定价基础风险。是最主要和最常见的利率风险形式

D.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款

17.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.个人存款

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

18.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。

A.远期利率可由即期利率曲线推断

B.远期利率合约是一项表内资产业务

C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

19.商业银行的内部控制必须遵循( )的原则。

A.全面、审慎、有效、相关

8.全程、审慎、有效、相关

C.全程、审慎、有效、独立

D.全面、审慎、有效、独立

20.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

A.风险管理的目标是消除风险

B.风险管理战略应纳人商业银行的整体战略之中。并服务于业务发展战略

C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制。对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

二、多项选择题

1.信用衍生产品包括( )

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差衍生产品

D.股票期权

E.信用联动票据

2.我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。以下关于存贷比表述正确的是( )。

A.等于优质流动性资产储备/未来30日净现金流出量×100%

B.该指标不应低于25%

C.等于各项贷款余额/各项存款余额×100%

D.该指标不应高于75%

E.该指标不应该低于100%

3.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。

A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所

B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内

C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格

D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格

E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

4.核心雇员流失的风险具体体现为( )。

A.核心员工的知识、技能缺乏B.缺乏足够后援、替代人员

C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制

E.核心员工的欺诈行为

5.不列入交易账户的头寸一般包括( )。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

6.国别风险的主要类型包括( )。

A.主权风险

B.传染风险

C.货币风险

D.宏观经济风险

E.转移风险

7.下列关于战略风险的细化说法正确的是( )。

A.产品成本增加属于产业风险

B.提供电子银行服务属于竞争对手风险

C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险

D.产品研发失败属于项目风险

E.收益下降属于品牌风险

8.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品价格大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.声誉风险

9.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。

A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应的明确本行交易账户包括的金融工具

C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

10.中国某出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

A.远期外汇交易合约

B.货币期货

C.货币互换

D.期权

E.即期外汇交易

三、判断题

1.贷款五级分类主要用于贷前审批。( )

2.风险管理部门与业务部门相互合作，共同向董事会提交风险报告。( )

3.灾难性损失是指超出预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。( )

4.健康的风险文化至少应包括：树立正确的风险管理理念;加强高级管理层的驱动作用等。( )

5.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

一、单项选择题

1.【答案及解析】B作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。故选B。

2.【答案及解析】C根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和.题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于一或小于一，A、B项错误。故选C。

3.【答案及解析】D专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素。①与借款人有关的因素：声誉、杠杆、收益波动性。②与市场有关的因素：经济周期、宏观经济政策、利率水平。故选D。

4.【答案及解析】A题中A项属于失职违规引发的操作风险因素。具体就是有的商业银行为了规避上级行的监管，有可能采用化整为零、短贷长用、借新还旧等方式来追求片面的信贷业务的余额增长，从而引发的操作风险，失去对长期风险的控制。故选A。

5.【答案及解析】A商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时相比单笔贷款业务而言，应特别注意宏观经济因素、行业风险、区域风险。单笔贷款业务则更注重个人风险和公司风险。故选A。

6.【答案及解析】C最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债表和外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。故选C。

7.【答案及解析】D金融工具的发行日期不会对久期产生影响，久期着重未来的发展。故选D。

8.【答案及解析】D市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进彳i-对冲。故选D。

9.【答案及解析】D期权是否执行取决于期权是否具有内在价值而不是时间价值。故选D。

10.【答案及解析】C全面风险管理模式的特征有：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全翻的风险管理方法和全员的风险管理文化。故选C。

11.【答案及解析】D样本均值=(5%一2%+1%)÷3×100%≈1.33%。故选D。

12.【答案及解析】C不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款，这三类加起来除以总贷款等于不良贷款率。本题中.不良贷款率一(10+7+3)÷(50+10+7+3+30)=0.2。故选C。

13.【答案及解析】A交易账户中的项目通常按市场价格计价，A项错误;B、C、D三项正确。故选A。

14.【答案及解析】C传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产，所以A项正确;易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确;大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商银行的流动性风险，所以C项错误;流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高。故选C。

15.【答案及解析】D零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，而公司机构客户对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。故选D。

16.【答案及解析】C重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式，可见C项错误。故选C。

17.【答案及解析】A个人存款对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。故选A。

18.【答案及解析】B题中B项是表外资产业务;A、C、D三项均正确。故选B。

19.【答案及解析】D商业银行的内部控制必须遵循全面、审慎、有效、独立的原则。故选D。

20.【答案及解析】A风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配，A项错误;B、C、D三项正确。故选A。

二、多项选择题

1.【答案及解析】ABCE信用衍生产品包括：总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。故选ABCE。

2.【答案及解析】 CD题中A项得出的是流动性覆盖率。B、E两项不是对存贷比的监管要求。C、D两项是对存贷比监管指标内容的正确表述。故选CD。

3.【答案及解析】 ABCDE对于期货交易价格发现功能说法正确的有：①期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所;②期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内;③期货交易所通过公开竞价.形成一个公正的交易价格;④期货交易价格被作为该商品价值的基准价格;⑤人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策。故选ABCDE。

4.【答案及解析1 BCD核心雇员流失的风险具体体现为：缺乏足够后援、替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制。故选BCD。

5.【答案及解析】AC不属于交易账户的头寸一般包括：为耐冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸和向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。故选AC。

6.【答案及解析】ABCDE国别风险的主要类型包括：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中转移风险是国别风险的最主要类型之一。故选ABCDE。

7.【答案及解析】 ABCD产品成本增加属于产业风险，提供电子银行服务属于竞争对手风险，根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险，产品研发失败属于项目风险，收益下降属于产业风险。故选ABCD。

8.【答案及解析】ABCDE“违规”是操作风险;“信用分数”是信用风险;“房地产市场”是市场风险;“资金吃紧”是流动性风险;“形象”是声誉风险。故选ABCDE。

9.【答案及解析1 ABC D项不应列入交易账户;E项中在交易之前就划分清楚了;A、B、C三项正确。故选ABC。

10.【答案及解析】ABCD即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作，E项错误;A、B、C、D四项均正确。故选ABCD。

三、判断题

1.【答案及解析】B贷款五级分类主要用于贷后管理。

2.【答案及解析】B风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。

3.【答案及解析】B灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，题干表述错误，不应该是“预期损失”。

4.【答案及解析】A健康的风险文化至少应包括：树立正确的风险管理理念;加强高级管理层的驱动作用;创建学习型组织，充分发挥人的主导作用。

5.【答案及解析】B应为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。