【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试练习模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

一、单项选择题

1.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

2.内幕交易属于( )。

A.失职违规

B.滥用授权

C.共谋犯罪

D.内部欺诈

3.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

A.建立完善的公司治理结构

8.建立完善内部控制体制

C.加强外部监管体制建设

D.以上都不是

4.下列关于VaR的说法，不正确的是( )。

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

5.以下业务中包含了期权性风险的是( )。

A.活期存款业务

B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D.结算业务

6.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

7.盈利能力监管指标不包括( )。

A.资本金收益率

B.不良贷款率

C.净利息收入率

D.资产收益率

8.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

9.( )指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本。

A.直接损失或成本

8.间接损失或成本

C.违约债项

D.违约债项的成本

10.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

11.以下关于财务比率的说法中错误的是( )。

A.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转化为实际利润的效率

B.效率比率体现管理层管理和控制资产的能力

C.杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获取融资的能力

D.流动比率用来判断管理层保持资产流动的能力

12.风险管理信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为( )。

A.内部数据、外部数据、中间计量数据

B.内部数据、外部数据、中间计量数据、组合结果数据

C.中间计量数据、组合结果数据

D.内部数据、外部数据

13.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

14.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。

A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D.价内期权和平价期权的内在价值为零

15.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

A.债券A的久期大于债券B的久期

B.债券A的久期小于债券B的久期

C.债券A的久期等于债券B的久期

D.无法确定债券A和B的久期大小

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16.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

17.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。

A.人员因素

B.系统缺陷

C.内部流程

D.外部事件

18.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动产生危机的状况下的假设是( )。

A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构问的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害

B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化

D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期

19.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

A.金融损失和财务损失

B.正常损失和非正常损失

C.实际损失和理论损失

D.经济损失和会计损失

20.如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是ⅡBOR+2%;B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是ⅡBOR +1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资?( )

A .A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

二、多项选择题

1.集团法人客户的信用风险包括( )。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理难度大

12.内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行( )的独立审查和评价。

A.准确性

B.可靠性

C.充分性

D.效益性

E.有效性

13.以下属于代理业务操作风险的是( )。

A.内部人员窃取客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.销售时不恰当的宣传导致误导销售

D.计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失

E.超越委托范围办理业务

14.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是( )。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

15.影响违约损失率的主要因素包括( )。

A.清偿优先性

B.抵押品

C.借款企业的资本结构

D.公司所在行业

E.当前经济处于繁荣还是萧条

16.常用的事后控制方法有( )。

A.风险转移

B.风险定价

C.风险资本重新分配

D.风险缓释

E.提高风险资本水平

17.缺口分析法的局限性包括( )。

A.计算复杂，应用不便

B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

E.只能反映利率变动的短期影响

18.健康的风险文化至少应包括以下内容( )。

A.树立正确的风险管理理念

B.加强高级管理层的驱动作用

C.创建学习型组织

D.加强与外部先进文化的交流

E.建立完善的风险识别和控制体系

19.市场风险是指因市场价格的不利变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。

A.利率

B.汇率

C.工资率

D.股票价格

E.商品价格

20.广义上讲，银行机构的市场准人包括( )。

A.机构准人

B.业务准人

C.区域准入

D.高级管理人员准入

E.级别准人

一、单项选择题

1.【答案及解析】A在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，名义价值一般不具有实质性意义，A项正确。故选A。

2.【答案及解析】D内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。比如：交易不报告、欺诈、盗窃、盗用资产、伪造、多户头支票欺诈、贿赂、回扣和内幕交易等。D项正确;A、B、C三项错误。故选D。

3.【答案及解析】A商业银行有效防范和控制操作风险的前提是建立完善的公司治理结构。故选A。

4.【答案及解析】B均值VaR度量的是资产价值的相对损失，B项错误;A、C、D三项正确。故选B。

5.【答案及解析】C期权性风险往往以附有的条件存在。故选C。

6.【答案及解析】B重新定价风险最大的是以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源。故选B。

7.【答案及解析】B盈利能力监管指标包括：资本金收益率、净利息收入率、净业务收益率、非利息收入率、非利息收入比率和资产收益率。故选B。

8.【答案及解析】A对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿，这种风险管理方法属于风险补偿。故选A。

9.【答案及解析】B间接损失或成本，指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本。故选B。

10.【答案及解析】C市场风险限额管理应综合考虑流动性风险等，它不是完全独立的，C项错误。故选C。

1.【答案及解析】D流动比率是用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。故选D。

12.【答案及解析】C风险管理信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为中间计量数据、组合结果数据;需要收集的风险信息、数据通常分为内部数据、外部数据。故选C。

13.【答案及解析】B 13项应该是由波动负债变为主动负债。故选B。

14.【答案及解析】D价外期权与平价期权的内在价值为零，D项错误。故选D。

15.【答案及解析】C债券A、B在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。故选C。

16.【答案及解析】D资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。故选D。

17.【答案及解析】D黑客入侵属于外部风险。故选D。

18.【答案及解析】B在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产。故选B。

19.【答案及解析】D客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是经济损失和会计损失。故选D。

20.【答案及解析】C利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，利率的调换。这个调换是双方的，如固定利率与浮动利率的调换，甲方以固定利率换取乙方的浮动利率，乙方则以浮动利率换取甲方的固定汇率，故称互换。A企业需要的是固定利率融资，因此进行浮动利率融资，与B企业的固定利率调换;反之，B企业也是一样的道理。故选C。

二、多项选择题

1.【答案及解析1 ABCDE与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。故选ABCDE。

2.【答案及解析】ABCE内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行准确性、可靠性、充分性、有效性的独立审查和评价。故选ABCE。

3.【答案及解析】ABCDE代理业务操作风险包括：内部人员窃取客户资料谋取私利;委托方伪造收付款凭证骗取资金;销售时不恰当的宣传导致误导销售;计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失;超越委托范围办理业务。故选ABCDE。

4.【答案及解析】CDE不可管理的风险只能消极地转移、规避、补偿。故选CDE。

5.【答案及解析】ABCDE影响违约损失率的主要因素包括：清偿优先性、抵押品、借款企业的资本结构、公司所在行业和当前经济处于繁荣还是萧条。故选ABCDE。

6.【答案及解析】ACDE常用的事后控制方法有：风险缓释或风险转移、风险资本重新分配、提高风险资本水平，B项属于事前控制方法。故选ACDE。

7.【答案及解析】BCE缺口分析的局限性包括：①忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;②未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险;③只能反映利率变动的短期影响;④未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响。故选BCE。

B.【答案及解析】ABC健康的风险文化至少应包括树立正确的风险管理理念、加强高级管理层的驱动作用、创建学习型组织三个方面。D、E两项均为干扰项。故选ABC。

9.【答案及解析1 ABDE市场价格包括：利率、汇率、股票价格和商品价格。故选ABDE。

10.【答案及解析】ABD广义上井，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入。故选ABD。