【摘要】2020年银行从业资格考试10月24、25日举行，不知道认真学习的你，复习得怎么样了呢?为了更好地应对银行从业资格考试，来学小编特整理了关于银行从业资格风险管理考试特训模拟试题，供大家参考!更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　1关于事后检验，下列说法正确的是( )。

　　A事后检验是操作风险计量方法的一种

　　B事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　C若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定

　　D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

　　2如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。

　　A第一个

　　B第二个

　　C第一个或第二个均可

　　D均不选择

　　3在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。

　　A为了发行证券

　　B为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

　　C为了保证投资者本息的按期支付

　　D为了购买权益资产

　　4计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

　　A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C无法充分度量非线性金融工具的风险

　　D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　5下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。

　　A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

　　B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

　　C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

　　D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

　　6下列关于操作风险的描述正确的是( )。

　　A操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

　　B由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟

　　C操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

　　D操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险

　　7商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是( )。

　　A行业净资产收益率B资本积累率

　　C行业盈亏系数 D行业产品产销率

　　8《金融违法行为处罚办法》属于( )。

　　A法律B行政法规

　　C部门规章D“指引”

　　9商业银行的( )是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。

　　A风险控制B风险管理

　　C内部控制D公司治理

　　10商业银行的流动性需求的变化是( )。

　　A容易预测的 B可以预测的，但很难精确预测

　　C不可能预测的D以上都不对

　　11下列哪种情形属于由于系统缺陷而引发的操作风险?( )

　　A地震致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B某银行因为通讯系统设备老化而发生失业中断

　　C某银行财务制度不完善，未保留部分重要文件

　　D某银行员工李某未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　12连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

　　A6B4C8 D2

　　13( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A名义价值B市场价值

　　C公允价值D市值重估价值

　　14下列情况会引发基准风险的是( )。

　　A利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

　　B利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

　　C利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

　　D利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

　　15声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。

　　A外部审计和非现场检查

　　B内部审计和非现场检查

　　C外部审计和现场检查

　　D内部审计和现场检查

　　16巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的( )分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。

　　A4%B8%

　　C12%D15%

　　17市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

　　A基本账户B银行账户和交易账户

　　C交易账户D银行账户

　　18在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

　　A组合在战略层面的重要性

　　B经济前景

　　C收益率

　　D过去的组合集中情况

　　19在( ) 对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。

　　A静态B期权

　　C动态D股票

　　20《商业银行风险监管核心指标》规定操作风险损失率的计算公式为( )。

　　A操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值

　　B操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值

　　C操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和

　　D操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与净利息收入之和

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　　二、多项选择题

　　1市场风险报告的形式包括( )。

　　A投资组合报告B风险分解“热点”报告

　　C信用风险报告D最佳投资组合复制报告

　　E最佳风险对冲策略报告

　　2国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于( )。

　　A个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势

　　B很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用做客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析

　　C中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性

　　D客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济

　　E客户分类方法在信用风险评估中的作用不大

　　3风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。

　　A有利于衡量整个贷款组合的风险

　　B可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

　　C可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

　　D是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

　　E只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

　　4下列商业银行操作风险管理和控制措施中，( )属于风险缓释措施。

　　A制定应急和连续营业方案B实行强制休假制度

　　C购买保险 D计提风险损失准备

　　E调整业务规模

　　5除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。

　　A情景分析 B压力测试

　　C久期分析法D缺口分析法

　　E负债分析法

　　6风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。

　　A不良贷款迁徙率B资本充足程度

　　C核心负债比例 D盈利能力

　　E准备金充足程度

　　7监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的有( )。

　　A对商业银行股东实施的纠正措施

　　B对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

　　C对商业银行机构采取的监管措施

　　D对商业银行采取的配套措施

　　E对商业银行风险管理部门采取的纠正措施

　　8下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。

　　A行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

　　B行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

　　C行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

　　E行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　9商业银行的核心资本包括( )。

　　A盈余公积B混合性债务工具

　　C公开储备D未公开储备

　　E重估储备

　　10现代商业银行管理最重要的两份报告是( )。

　　A每日资产负债表 B每日现金流量表

　　C每日宏观数据报告D每日收益/损失表

　　E每日风险状况报告

　　一、单选题

　　1B【解析】A项事后检验是市场风险计量方法的一种;C项若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高;D项若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后的检验的假设前提存在问题。

　　2B【解析】两个资产组合的预期收益率相同，这时候就要比较一下标准差，就是收益的波动率，也代表一种风险。这时就要选择波动率小的组合，即第二个。

　　3B【解析】资产证券化的过程中，首先要建立一个特别目的实体，就是SPV，这是为证券化目的而设立的公司，作用就是实现权益资本与原始权益人的破产隔离。A、C、D都不是SPV的主要目的。

　　4C【解析】VaR值的历史模拟法存在的缺陷：

　　(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动;

　　(2)风险度量的结果受制于历史周期的长短;

　　(3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;

　　(4)在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。

　　5D【解析】两部分，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。

　　6C【解析】A项风险管理的领域在于操作领域，并且还要接受高级管理层的监督，操作风险管理者对操作风险管理并不负最主要责任;B项至目前为止对操作风险尚没有一个明确的定义;D项操作风险与其他风险是交织在一起的，有时难以区分。

　　7C【解析】A、B、D都与收入有关，净资产收益率和产销率越高，说明行业景气指数高，风险就越小，反之，这些指标数值越低，说明行业遇到困难，风险就越大。C是一个系数指标，系数越低，说明关联关系越小，受关联、受风险威胁的机会就越小，风险就越低。

　　8B【解析】首先，这不是一部法律，只是一个“办法”，排除A、D，部门规章是某部门针对自己而制定的行政性法律规范文件。本办法属于行政法规。

　　9C【解析】A、B都是整个过程中的某一步骤，排除。公司治理不限于风险管理，也排除。只有C合适，内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

　　10B【解析】现实中，通过各方面的综合分析可以预测流动性需求，但是往往预测结果与实际数据有误差，即难精确预测。另外，本题从语态上分析便可得出答案，A、C过于肯定，有失偏颇。B语气中肯，符合辩证思维。

　　11B【解析】A项是由于外部事件而引发的操作风险;C项是由于内部流程而引发的操作风险;D项是由于人员因素而引发的操作风险。

　　12C【解析】连续三次投掷，每一次都可能会出现2种可能，因此是共有2的3次方种可能，即8种基本事件。

　　13A【解析】名义价值就是账面上的价值，都是历史成本反映出来的价值。

　　14D【解析】本题中考察基准风险，通过比较四个选项，就会判断出D项是风险最大的，换句话说，如果其他选项都会发生基准风险的话，D的风险就必然发生，因此D是最适合选项。

　　15D【解析】这是银行业务单位的日常工作的重要部分，从银行自己能做到的就是内部审计和现场检查。

　　16D【解析】巴塞尔委员会提出平均要将银行总经济资本的15%分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。一般银行将α设在15%~20%。

　　17B【解析】被纳入资本要求范围的：

　　交易账户——利率风险、股票价格风险

　　银行账户和交易账户——汇率风险、商品价格风险

　　18D【解析】在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。

　　19A【解析】分析题干，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面上也可以判断是静态对冲。动态对冲，是在对冲开始时建立头寸，然后不断调整头寸，直到对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行风险对冲，股票对冲是利用投资与标的资产收益波动负相关的股票来对冲风险。

　　20B【解析】根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

　　二、多选题

　　1ABD【解析】市场风险报告具有多种形式：①投资组合报告;②风险分解“热点”报告;③最佳投资组合复制报告;④最佳风险规避策略报告。市场风险报告是有关市场风险状况的报告，信用风险报告不属于市场风险报告。

　　2ABC【解析】首先排除E，因为如果评估作用不大，也就不会有这样的方法在国际上推广。其次D，这样的原因不是主要原因，这种困难并不是我国特有的。

　　3ABCD【解析】E是该指标的缺陷。

　　4AC【解析】根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可将操作风险分为：可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。对于可缓释的操作风险，商业银行可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。B项实行强制休假制度是应对可降低的操作风险的措施;D项计提风险损失准备属于应对应承担操作风险的措施;E项调整业务规模属于应对可规避操作风险的措施。

　　5CD【解析】国际商业银行广泛利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法以及久期分析法评估流动性风险。A、B两项属于流动性风险监测的方法。

　　6BDE【解析】风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度;A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标;C项核心负债比例属于风险水平类指标中的流动性风险指标。

　　7ABC【解析】监管部门对资本不足银行的纠正措施包括：①对商业银行股东实施的纠正措施;②对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;③对商业银行机构采取的监管措施。

　　8BE【解析】考生在对某个概念不清晰的时候，要学会联想其他类似概念，比如A项，如果不知道行业盈亏系数和行业风险的关系，可以联想其他相关系数的特征，一般来说，系数越低，两者的相关性越小，风险也就越小，因此可以大胆推断行业盈亏系数越低，行业风险越小。B产销率高，说明销售情况好;C销售利润率是一个比较简单的指标，另外这个选项中用了“最”这个字，考生要加倍关注，十有八九是错误选项，事实上，行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标;D资本积累率越低，我们可以认为这个行业挣的钱越来越少，不可能是潜力好的标志，只有行业资本积累率越高说明发展潜力越好。

　　9AC【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积和未分配利润)和公开储备;附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。

　　10DE【解析】商业银行的每日风险状况报告和每日收益/损失表是现代商业银行管理的最重要的两份报告，提供了关于商业银行风险和收益/损失的最及时、最准确的第一手资料。