【摘要】2020年银行职业资格考试已经结束，对于那些对银行考试了解不深、打算在2021年报考的考生来说，在备考时很容易进入迷茫阶段。为了让大家对银行职业资格考试的知识点熟练掌握，小编为大家整理了2021年初级银行从业资格考试风险管理模拟试题及答案，方便大家学习。更多关于风险管理科目考试模拟试题及考前精讲视频等信息，请关注来学网银行从业资格考试栏目！

　　一、单选题

　　第1题

　　下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　D.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B项中的“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。D项中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。

　　第2题

　　银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。

　　A.标准久期分析法

　　B.精确久期分析法

　　C.平均久期分析法

　　D.有效久期分析法

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]B项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响，从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差;D项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。

　　第3题

　　风险识别的两个环节包括( )。

　　A.感知风险和分析风险

　　B.计量风险和分析风险

　　C.检测风险和感知风险

　　D.感知风险和检测风险

　　【正确答案】：A

　　第4题

　　市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。

　　A.12

　　B.10

　　C.7

　　D.2

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求有：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。

　　第5题

　　下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是( )。

　　A.相关性

　　B.可测量性

　　C.风险敏感性

　　D.特色性

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：①相关性;②可测量性;③风险敏感性;④实用性

　　第6题

　　使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。

　　A.灾难性损失;预期损失

　　B.灾难性损失;非预期损失

　　C.预期损失;意外损失

　　D.预期损失;非预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]监管当局要求商业银行通过加总预期损失(EL)和非预期损失(UL)得出监管资本要求，除非商业银行表明在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。

　　第7题

　　操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是( )。

　　A.操作失误

　　B.人力资源配置不当

　　C.欺诈

　　D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制环节后所派生的内部欺诈等风险。AC两项属于流程环节风险;B项属于非流程风险。

　　第8题

　　年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由( )引发的风险。

　　A.监管规定

　　B.自然灾害

　　C.政治风险

　　D.洗钱

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]由于自然因素造成的商业银行财产损失，包括火灾、洪水、地震等。

　　第9题

　　商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全 了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　【正确答案】：A

　　第10题

　　采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为( )。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.82.4%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]回收现金流法公式：违约损失率=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。代入数据，违约损失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。

　　第11题

　　有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是( )。

　　A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求

　　B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

　　C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与

　　D.内部控制须有高度的权 性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]商业银行的内部控制必须贯彻全 、审慎、有效、独立的原则，具体来说：①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与;②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理应当体现“内控优先”的要求;③内部控制应当具有高度的权 性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

　　第12题

　　商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务( )检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。

　　A.不定期进行现场

　　B.定期进行非现场

　　C.定期进行

　　D.不定期进行

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]商业银行总行应当根据分支机构的经营管理水平，适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务定期进行检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。

　　第13题

　　贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是( )。

　　A.分散风险

　　B.增加收益

　　C.提高经济资本配置效率

　　D.实现利益共享

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]贷款转让主要为了实现信用风险的转移，增加自己的收益(而不是利益共享)。

　　第14题

　　远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

　　A.即期汇率

　　B.两种货币之间的利率差

　　C.期限

　　D.交易金额

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。它可以通过无风险套利原理推导出来，即两种货币按照该远期汇率用各自的利率分别折现后的比率就等于这两种货币的即期汇率。由此可以看出ABC三项都是决定远期汇率的因素。D项交易金额是日常记录的交易额，并不决定远期汇率。

　　第15题

　　已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核 贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为( )亿元。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.95

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产;融资缺口=贷款平均额-核 存款平均额。贷款平均额=(期初贷款余额+期末贷款余额)/2=90亿元，核 存款平均额=(核 贷款期初余额+核 贷款期末余额)/2=40亿元，流动性资产=(期初余额+期末余额)/2=45亿元，该银行借入资金的需求=90-40+45=95亿元。

　　第16题

　　引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是( )。

　　A.对客户交易进行误导

　　B.从事未授权交易的情形

　　C.支配超出权限资金额度的情形

　　D.多户头支票欺诈的情形

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险。D项属于内部欺诈行为。

　　第17题

　　当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。

　　A.正向收益率曲线

　　B.反向收益率曲线

　　C.水平收益率曲线

　　D.波动收益率曲线

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：①正向收益率曲线，它意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态;②反向收益率曲线，它表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，也可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线;③水平收益率曲线，表明收益率的高低与投资期限的长短无关;④波动收益率曲线，表明收益率随投资期限的不同，呈现出波浪变动，也就意味着社会经济未来有可能出现波动。

　　第18题

　　下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A.资本金收益率=税后净收入/资本金总额

　　B.资产收益率=税后净收入/资产总额

　　C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额

　　D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/资产总额

　　第19题

　　系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。

　　A.宏观经济因素

　　B.借款人的生产经营状况

　　C.借款人所在行业状况

　　D.借款人竞争能力状况

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。

　　第20题

　　中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明( )。

　　A.央行为商业银行提供便利的政策

　　B.商业银行的风险管理机制更完善

　　C.商业银行不需承担最终流动性风险

　　D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，表明了央行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”，结束了商业银行长期以来既不需要承担最终流动性风险，又不必为管理不善付出较高成本的局面，迫使商业银行把加强流动性管理提 到一个更高的战略地 。

　　二、多选题

　　第1题

　　以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是( )。

　　A 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

　　B 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

　　C 在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

　　D 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

　　E 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

　　【正确答案】：B,E

　　[答案解析]在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为接受风险、持续监测;在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施、密切关注。

　　第2题

　　良好的公司治理目标包括( )。

　　A 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

　　B 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

　　C 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

　　D 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

　　E 增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第3题

　　风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理( )是非常行之有效的办法。

　　A 操作风险

　　B 汇率风险

　　C 股票风险

　　D 商品风险

　　E 信用风险

　　【正确答案】：B,C,D

　　[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　第4题

　　远期合约包括( )。

　　A 远期外汇合约

　　B 外汇期货合约

　　C 未到交割日的现货合约

　　D 已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E 期权合约

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第5题

　　下列各项属于利率期货特征的有( )。

　　A 需要保证金

　　B 合约价格是固定的

　　C 合约规模是固定的

　　D 合约的到期日是变动的

　　E 合约期限的长度是变动的

　　【正确答案】：A,C

　　[答案解析]利率期货合约是标准化的合约，其特征有：①合约规模是固定的;②合约期限的长度是固定的;③合约的到期日是固定的;④合约价格的单位变动价值是固定的;⑤需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。

　　第6题

　　战略风险管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免经济损失

　　B 提高商业银行的声誉

　　C 持久维护商业银行的声誉

　　D 提高股东价值

　　E 保持与媒体的良好接触

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　第7题

　　商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

　　A 银行的盈利能力

　　B 银行的资产质量

　　C 第三方评级

　　D 银行发行的有价证券的市场表现

　　E 银行内部有关风险水平

　　【正确答案】：A,B,E

　　第8题

　　外汇敞口头寸，分为( )。

　　A 单币种敞口头寸

　　B 双币种敞口头寸

　　C 多币种敞口头寸

　　D 总敞口头寸

　　E 多敞口头寸

　　【正确答案】：A,D

　　第9题

　　下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

　　A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　C 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　D 不存在模型风险

　　E 计算量很大，且准确性地提高速度较慢

　　【正确答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D项是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。

　　第10题

　　下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是( )。

　　A 正向收益率曲线

　　B 反向收益率曲线

　　C 波动收益率曲线

　　D 水平收益率曲线

　　E 垂直收益率曲线

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态：正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。

　　三、判断题

　　第1题

　　集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行;而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。

　　第2题

　　流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

　　第3题

　　声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要来自商业银行内部和外部。管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内外部风险因素。

　　第4题

　　成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。( )

　　【正确答案】：　√

　　[答案解析]成员单位通常采用连环担保的形式申请银行贷款，信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。

　　第5题

　　商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。

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