1. 债券甲面值 100 元， 市场价格 98 元， 期限 5 年， 债券乙面值 100 元， 市场价格 95 元，期限 3 年。对于债券甲和债券乙的到期收益率判断正确的是( )。

A. 债券甲的到期收益率比债券乙更接近其当期收益率

B. 债券甲与债券乙的到期收益率和当期收益率是反向变动

C. 无法判断债券甲与债券乙的到期收益率与当期收益率的偏离程度

D. 债券甲的到期收益率比债券乙更偏离其当期收益率

答案： A

2. 利率上升 5%，债券久期是 1.5，那么债券价值( )。

A 上涨 5%

B 下降 5%

C 上涨 7.5%

D 下降 7.5%

答案： D

3. 某资产管理公司负责人认为： 每位投资者的需求和自身情况都极有可能随着时间而改变， 定期的客户交流会议是一个询问客户需求、投资目标或者投资限制是否发生变化的绝佳时机， 如果确实发生了变化， 那么投资组合经理需要修订投资策略说明， 并调整投资组合以符合这些修订策略。请问上述观点最可能反映了投资组合管理流程中的( )环节。

A. 监控和再平衡

B. 业绩归因

C. 绩效评估

D. 业绩度量

答案： A

4. QDII 开展境外证券投资业务，需获得( )批准的境外证券投资业务许可， 同时在( )申请境外证券投资的额度。

A. 中国银监会、外汇管理局

B. 中国证监会、中国银监会

C. 中国证监会、外汇管理局

D. 外汇管理局、中国证监会

答案： C

5. 某中国内地投资者在 2016 年 1 月 7 日通过基金互认的方式卖出香港基金份额取得的转让差价收入 2000 元整， 应缴纳的个人所得税为( )。

A. 200 元

B. 400 元

C. 300 元

D. 0 元

答案： D

6. 关于债券的凸性， 以下表述最准确的是( )。

A. 凸性描述了价格-收益率曲线的斜率

B. 债券价格随利率的变化关系是非线性的

C. 对于债券收益的较大变化， 久期可以比凸性给出更好的利率敏感性测度

D. 当收益率变化幅度越来越大时， 凸性对债券价格的影响越来越小

答案： B

7. 证券 a 与 b 之间的相关系数为 0.5，证券 a 与 c 之间的相关系数为-0.5，那么( )。

A. ab 之间的相关性与 ac 之间的相关性不可比较

B. ab 之间的相关性比 ac 之间的相关性强

C. ab 之间的相关性与 ac 之间的相关性强度相同

D. ab 之间的相关性比 ac 之间的相关性弱

答案： C

8. 一个债券面值为 100 元， 票面利率为 5%， 期限为 4 年， 到期收益率为 6%， 则其麦考利久期为( )年。

A. 4

B. 3.72

C.3.51

D.2.5

答案： B

9. 下列证券中属于银行间债券市场交易的品种是( )。

Ⅰ.中小企业集合票据

Ⅱ.商业存单

Ⅲ.债券基金

Ⅳ.国际机构债券

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案： B

10. 可供基金进行利润分配的金额为( )。

A. 期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

B. 未分配利润

C. 本期已实现收益

D. 期末未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数

答案： A

11.关于可转换债券，以下说法正确的是()

A.同时具有普通债券和权益特征

B.拥有转股权，持有可转债就相当于持有了标的股票

C.票面利率高于普通公司债券

D.拥有转股权，转股时间由持有人决定

答案：A

12.根据有关规定，我国封闭式基金的募集期限为(　　)内。

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.四个月

答案：C

13.封闭式基金募集不成功，(　　)必须承担基金募集费用。

A.基金发起人

B.基金持有人

C.基金托管人

D.基金经管人

答案：D

14.某投资者欲通过基金经管人以现金认购10000份ETF份额，认购费率为1%，那么他需要准备的金额为(　　)元。

A.10000

B.10100

C.10050

D.9950

答案：B

15.投资者赎回申请成功后,基金经管人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回之日起不超过(　　)个工作日的时间内划往赎回人资金账户。

A.3

B.5

C.7

D.9

答案：C

16.开放式基金的基金合同生效要求所募集金额不少于(　　)。

A.1亿元

B.2亿元

C.5亿元

D.10亿元

答案：B

17.由于ETF基金标的指数调整而出现的现金替代属于(　　)。

A.禁止现金替代

B.可以现金替代

C.必须现金替代

D.可能现金替代

答案：C

18.投资者申购基金成功后,注册登记机构一般在(　　)日为投资者办理增加权益的登记手续,投资者自(　　)日起有权赎回该部分基金。

A.T+0，T+1

B.T+0，T+2

C.T+1，T+1

D.T+1，T+2

答案：D

19.目前，我国开放式基金的最低认购金额一般为(　　)元。

A.100

B.1000

C.500

D.10000

答案：B

20.根据《证券投资基金法》的要求，国务院证券监督经管机构应当自受理封闭式基金之日起(　　)作出核准的决定。

A.2个月内

B.4个月内

C.6个月内

D.8个月内

答案：C