1. 关于最大回撤，以下表述错误的是(C)。

A. 最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失

B. 投资的期限越长，最大回撤可能越大

C. 投资组合的风险越高，最大回撤一定越大

D. 不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性

2. 以下关于夏普比率的说法正确的是(B)

A夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

B. 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

C. 夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

D. 夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

3. 目前国货币基金管理费率通常不高于(B)。

A. 0.015

B. 0.0033

C. 0.007

D. 0.01

4. 基金会计核算主体为(A)。

A. 证券投资基金

B. 基金管理人

C. 基金托管人

D. 基金代销机构

5. 关于基金会计核算的特点，以下表述错误的是(C)

A. 基金会计核算以证券投资基金为会计核算主体

B. 基金会计核算的责任主体是基金管理人

C. 基金取得的金融资产或负债按照持有到期类进行初始确认

D. 目前，我国基金会计核算已细化到日

6. 关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下说法错误的是(A)。

A. GIPS标准要求不同期间的收益率以算术平均方式相连接

B. GIPS标准是经现金流调整后的时间加权收益率

C. GIPS标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性

D. GIPS标准可以提高业绩报告的透明性，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据

7. 根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是(D)。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

8. 关于基金业绩评价，以下表述错误的是(A)。

A. 投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较

B. 基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考

C. 不同投资目标与范围的基金不具备可比性

D. 基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气

9. 关于基金业绩评价，以下表述正确的是(C)。

A. 基金业绩评价仅是对基金产品所实现回报的比较

B. 基金评价目的是让基金经理冒更大的风险提高基金收益

C. 基金业绩评价对投资者、基金公司都具有非常重要的意义

D. 不同类型的积极可以放在一起进行业绩评价

10. 基金业绩评价需要考虑的因素包括(B)。

A. 时期选择

B. 投资目标与范围、基金风险水平、基金规模、时期选择

C. 投资目标与范围

D. 基金规模

11. 关于基金估值责任，以下表述正确的是(B)。

A. 基金托管人应明确基金估值的原则和程序

B. 基金托管人应复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值

C. 基金托管人事基金估值的第一责任人

D. 基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任

12. 目前我国收取印花税的交易品种是(C)。

A. 权证

B. 基金

C. 股票

D. 债券

13. 关于债券型基金组合构建，以下表述正确的是(D)

A. 债券型基金招募说明书对投资理念、投资策略、投资范围不做规定

B. 债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债

C. 债券投资组合构建不需要考虑期限结构、组合久期

D. 债券型基金债券类资产的投资比例不低于基金资产总值的80%

14. 关于投资者需求与资产配置，以下表述错误的是(B)。

A. 没有短期大额资金需求的中年人投资期限可长于20年

B. 一个投资款来源于石油收入的海外财富基金投资期限通常较短

C. 人寿保险公司理赔预期为确定，可以对保费收入的投资做长期规划

D. 投资期限越长，投资者越能够承担更大风险

15. 若没有预期的变现需求，投资者可以适当(C)流动性要求，以()预期收益

A. 提高、提高

B. 提高、降低

C. 降低、提高

D. 降低、降低

16. 关于β系数，以下表述错误的是(C)

A. β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

B. β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

C. β系数是对放弃即期消费的补偿

D. 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

17. 以下关于战略性资产配置说法正确的是(C)。

A. 战略性资产配置不考虑投资者的风险与收益目标

B. 战略性资产配置通常3-5个月就调整各资产配比

C. 战略性资产配置反映投资者的长期投资目标与政策

D. 战略性资产配置重在资产的短期波动，忽略长期回报

18. 以下有关于战术资产配置的描述中，错误的是(D)。

A. 强调根据市场的变化，择时调节各大类资产之间的分配比例

B. 管理短期的投资收益和风险

C. 更多低关注市场的短期波动

D. 战术资产配置的周期一般在一年以上

19. 关于被动投资指数复制和调整说法，错误的是(B)。

A. 指数复制可以采用完全复制、抽样复制和有话复制等方法

B. 完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减

C. 被动投资复制指数会产生复制成本

D. 根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法

20. (B)于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论

A. 夏普

B. 马柯维茨

C. 特雷诺

D. 詹森