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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产V
(来学网)
=1000亿元,负债V
:800亿元,资产久期为D
=5年,负债久期为D
=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△V
为( )亿元。
A.
(来学网)
23.81
B.
(来学网)
-23.81
C.
(来学网)
25
D.
(来学网)
-25
正确答案:
B
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风险管理
商业银行风险管理基本架构
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