(来学网)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
  • A.
    (来学网)风险最小的可行投资组合风险为零
  • B.
    (来学网)可行投资组合集的上下沿为双曲线
  • C.
    (来学网)可行投资组合集是一片区域
  • D.
    (来学网)可行投资组合集的上下沿为射线
正确答案：
B
答案解析：
由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；其次，在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线，所以B项说法错误。
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