(来学网)某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%，基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%，则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是（）。
  • A.
    (来学网)0.44%
  • B.
    (来学网)0.27%
  • C.
    (来学网)0.15%
  • D.
    (来学网)0.07%
正确答案：
C
答案解析：
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
跟踪偏离度平均值={（3.69%-3.72%）+[-0.56%-（-1.09%）]+[-1.41%-（-1.35%）]}/3≈0.15%
上一题
基础知识