【精选试题】2020年初级银行从业资格考试风险管理试题及答案(三)
2020年04月25日 来源:来学网1.【答案及解析】A风险分散化的理论基础是投资组合理论。故选A。
2.【答案及解析】C单一法人客P的担保方式有保证、抵押、质押、留置与定金。故选C。
3.【答案及解析】B商业银行对外包业务产生的不良后果仍要承担责任。B项错误。故选B。
4.【答案及解析】D国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法包括:改善公司治理结构,预先做好防范危机的准备,确保各类主要风险得到正确识别和排序。故选D。,
5.【答案及解析】C从商业银行风险管理部J’】设置情况看,普遍做法是按照“三道防线模式”(前台业务部门、风险管理职能部门、内部审计)划分风险管理职责,设置风险管理部门。故选C。
6.【答案及解析】A市场风险主要来自所属经济体系,因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除。故选A。
7.【答案及解析】B核心存款比例一核心存款/总资产。本题中,核心存款比例=200÷1 000=0.2。故选B。
B.【答案及解析】B商业银行经营管理的“三性原则”包括:安全性、流动性和效益性。故选B。
9。【答案及解析】B现场检查对银行风险管理的重要作用,其体现在四个方面:发现和识别风险;保护和促进作用;反馈和建议作用;评价和指导作用。题中B项不是现场检查对银行风险管理所产生的作用。而现场检查是准备、实施、检查报告、检查处理及检查档案整理五个阶段。故选B。
10.【答案及解析】A按照国际惯例,针对个人客户的信用评定,采取简单的评分方法;针对企业客户的信用评定,采取复杂的评级方法,故选A。
11.【答案及解析】B限额管理是最常用的风险事前控制手段。故选B。
12.【答案及解析】A企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权,期权的基础资产就是借款企业的资产,执行价格就是企业债务的价值,股东初始股权投资可以看作期权费。故选A。
13.【答案及解析】C风险是指未来结果的不确定性。故选C。
14.【答案及解析】A合格循环零售风险暴落对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。故选A。
15.【答案及解析】A信用风险可以是潜在的.不一定要实际违约了才称为信用风险。A项错误;B、C、D三项正确。故选A。
16.【答案及解析】C只有C项既考量了商业银行的盈利能力,又衡量了商业银行的风险水平。故选C。
17.【答案及解析】C按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定,资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%。商业银行资本包括核心资本和附属资本。扣除项包括:商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。本题没有给出扣除项,因此该商业银行的资本是核心资本与附属资本之和。该商业银行资本充足率一(核心资本+附属资本)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%=(2+5)÷(B0>12.5×20)×100 0A≈2%。故选C。
18.【答案及解析】D商业银行对本币进行流动性风险管理时,对敏感负债应当保持其总额的B0%作为流动性储备。故选D。
19.【答案及解析】C损失是一个事后概念,反映的是风险事件发生后所造成的实际结果;而风险却是一个明确的事前概念,反映的是损失发生前的事物发展状态,可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性。因此损失和风险是不能同时并存的事物发展的两种状态。故选C。
20.【答案及解析】D商业银行风险管理的主要策略包括:风险分散、风险对冲和风险规避。故选D。