1.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口

D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

2.在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括( )。

A.日常监督机制

B.使其能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.惩罚机制

D.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露

E.监管当局责任

3.市场风险内部模型的优点包括( )。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR 值)来表示

B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

C.有利于进行风险监测和管理

D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

E.市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充

4.债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.波动收益率曲线

D.水平收益率曲线

E.垂直收益率曲线

5.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

A.数据、信息质量风险

B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

C.产品设计缺陷

D.违反系统安全规定

E.错误监控报告

6.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

A.网络中心

B.消费信贷业务有关客户身份的核对

C.银行卡营销

D.法律事务

E.账户系统

7.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

A.外部欺诈

B.失职违规

C.员工的知识、技能匮乏

D.内部欺诈

E.核心员工流失

8.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。

A.资格要求

B.定性标准

C.定量标准

D.内部数据要求

E.外部数据要求

9.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

A.业务人员贪污或截留手续费

B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券

C.挪用客户资金

D.内部人员盗窃客户资料谋取私利

E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

10.资本主要由( )两部分构成。

A.核心资本

B.附属资本

C.盈余公积

D.未分配利润

E.净资本

11.个人客户信用风险主要表现在( )。

A.客户作为债务人在信贷业务中违约

B.商业银行员工失职违规

C.客户在表外业务中自行违约

D.商业银行员工知识、技能匮乏

E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

12.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。

A.有居民房产抵押的零售类资产给予 35%的权重

B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

D.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重

E.商业银行的信贷资产包括表外债权

13.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。

A.国家信用风险评级

B.对一国发生风险事件概率的估计

C.跨境转移风险评级

D.对转移风险事件发生概率的估计

E.事件风险评级

14.公开原则应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容( )。

A.监管立法和政策标准公开

B.监管执法和行为标准公开

C.行政复议的依据、标准、程序公开

D.管理行为公开

E.行政复议结果公开

15.影响违约损失率的因素包括( )。

A.产品因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济周期因素

16.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

17.情景分析中的情景可以( )。

A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

B.人为设定

C.直接使用历史上发生过的情景

D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

18.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。

A.属于衍生产品交易

B.在实践中通常简称为即期

C.可以用于外汇投机

D.是外汇交易中最基本的交易

E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

19.某中国出口商将于 3 个月后收到货款 100 万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

A.远期外汇交易合约

B.货币期货

C.货币互换

D.期权

E.即期外汇交易

20.某 3 年期债券麦考利久期为 2.3 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到 10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

A.下降 2.10%

B.下降 2.50%

C.下降 2.2 元

D.下降 2.625 元

E.上升 2.625 元