1.某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元;2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益 1 亿元;2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2014 年应持有的操作风险资本为( )万元。

A.900

B.945

C.9450

D.9000

2.下表为 A、B、C 三种交易类金融产品每日收益率的相关系数：

A B C A 1 B 0.85 1

C 0.25 -0.5 1

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。

A.40%的 A 和 60%B

B.40%的 A 和 60%C

C.40%的 B 和 60%C

D.60%的 A 和 40%B

3.某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

A.3.33%

B.2.94%

C.2%

D.2.5%

4.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是( )。

A.计算机系统无法支持复杂的模型运算

B.历史数据积累不足，数据真实性难性保障

C.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符

6.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

A.交易员超限额交易

B.信贷人员未经授权调整评级指标

C.黑客攻击造成系统中断

D.不当言论造成银行声誉受损

7.商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。

A.同样能计量非交易业务中的市场风险

B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

C.置信水平无法达到监管要求

D.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

8.下列关于并行财务信息彼露要求概述正确的是( )。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法(试行)》规定的定性信息

B.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法(试行)》规定的资本底线的定量信息

C.并行期内需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法(试行)》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内应至少披露《商业银行资本管理办法(试行)》规定的定性信息和资本底线的定量信息

9.下列明显不应被列入商业银行银行账户的头寸是( )。

A.代客购汇 100 万美元

B.买入 1 亿美元美国国债

C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期贷合约

D.买入 10 亿元人民币金融债

10.下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。

A.通常情况下，资产与负债的久期相等

B.通常情况下，资产的久期小于负债的久期

C.通常情况下，资产久期大于负债的久期

D.通常情况下，资产与负债的久期缺口为零

11.商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

A.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

B.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

D.商业银行面临的几乎所有风险都可能急及自身声誉

12.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势、各商业银行应重视并强化( )的管理。

A.市场风险 B.战略风险

C.信用风险 D.声誉风险

13.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B.负责确定本行可以承受的市场风险水平

C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

D.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

14.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

A.商业银行应当能够透过投诉和批评、深入发掘自身潜在的风险

B.商业银行应当能够准确预测投诉、批评可能造成的风险损失及影响

C.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

D.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

15.( )属于商业银行所面临的市场风险。

A.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

B.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

16.在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。

A.某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天

B.某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天

C.某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预测期限 60 天

D.某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天

17.商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门 B.业务部门

C.合规部门 D.董事会风险管理委员会

18.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。

A.6，4 B.5，3

C.6，5 D.5，4

19.借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5%，违约回收率为 40%，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。

A.9

B.60

C.8.5

D.1.5

20.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )年。

A.2.5

B.5

C.2

D.3